外国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/SMT

外国株式インデックス・マザーファンドは、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックス（円ベース）と連動する投資成果を目指して運用を行います。ポートフォリオの作成にあたっては、原則として投資不適格銘柄および低流動性銘柄を除外した上で、マルチファクターモデルを活用した最適化法により推定トラッキングエラーの低減のみならず、制約条件を加えることで実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築します。ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスとの連動性を随時チェックし、必要に応じてマルチファクターモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行います。