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債券は上昇、米長期金利が時間外取引で低下-日銀指し値オペも支え

更新日時

債券相場は上昇。米国の長期金利がこの日の時間外取引で大幅に低下したことを受けて買いが優勢となった。日本銀行が先物決済に使われるチーペスト(受け渡し適格最割安)銘柄を含む指し値オペを継続していることも相場を支えた。

  • 長期国債先物9月物の終値は29銭高の148円90銭。20銭高の148円81銭で取引を開始し、一時149円3銭まで上昇。その後はやや上げ幅を縮小した
  • 新発10年債は0.5ベーシスポイント(bp)低い0.22%
  • 新発20年債利回りは2bp低い0.87%、新発30年債利回りは1bp低い1.23%
長期国債先物9月物の推移
 
 

市場関係者の見方

三菱UFJモルガン・スタンレー証券の鶴田啓介債券ストラテジスト

  • 日銀の7-9月の国債買い入れ予定は増額予想があった中で据え置かれたので金利上昇要因だったが、欧米金利の低下という買い材料が強く意識された
  • 日銀の企業短期経済観測調査(短観)で大企業・製造業の景気判断が悪化したことでやや景気減速懸念から株安となり、債券市場にはサポートになった
  • 超長期債は軟調の理由である政策修正観測が後退したわけではなく、米長期金利もまだ高止まりすると考えている人が多いことから、本格的な割安修正の買いが入るかというと難しい

日銀オペ

  • 日銀は午前10時10分の金融調節で10年国債を0.25%の利回りで無制限に買い入れる指し値オペを通知。買い入れ利回りは、先物決済に使われる残存7年程度のチーペスト銘柄の356回債、カレント銘柄の364回債とも0.250%
  • 備考:国債買い切りオペ (一覧表)

背景

新発国債利回り(午後3時時点)

 2年債5年債10年債20年債30年債40年債
 -0.070%0.005%0.220%0.870%1.230%1.335%
前日比-0.5bp‐1.5bp-0.5bp-2.0bp-1.0bp横ばい
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