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ヘッジファンド、年末までに200億ドル解約も-シトコ

  • 1-3月に成績プラスのファンドはわずか40%
  • 上位ファンドと下位のパフォーマンス格差は約26ポイントに拡大

ヘッジファンドから年末までに200億ドル(約2兆5400億円)が引き揚げられる見込みだと、ファンド管理会社シトコ・グループが試算した。1-3月(第1四半期)は純流入だったものの、今四半期に135億ドル、残りの期間で63億ドルの解約が見込まれるという。

  解約額の見通しには新規流入の可能性は含まれていない。シトコのリポートによると、1-3月の解約は約390億ドルあったが、差し引きすると136億ドルの純流入だった。今後の資金動向はファンドの条件と投資家行動によっていずれの方向にも変化し得るという。

  ヘッジファンドは地政学的緊張やインフレ加速金融引き締めなどの要因によりここ数カ月は損失が広がっている。タイガー・グローバル・マネジメントやメルビン・キャピタル・マネジメントが運用する大規模ファンドは大きな損失を出した。

  損失にもかかわらず、1-3月の純流入額の79%近くが50億ドル以上の規模のファンドに流れたという。

  シトコによると、1-3月に利益を出したファンドは40%にとどまり、前四半期の61%から減少。成績上位10%のファンドと下位10%のファンドのリターン格差は1-3月に約26ポイントと、3カ月前の17ポイントから拡大した。

  シトコはヘッジファンドやプライベートエクイティー(PE、未公開株)投資ファンド、不動産投資ファンドなどの資産の管理を手掛ける。

  ヘッジファンドは通常、解約請求を数週間または数カ月前に提出することを求める。

原題:

Hedge Funds Brace for $20 Billion of Redemptions, Citco Says(抜粋)

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