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スリランカのデフォルトリスクを注視、フィデリティなど国債保有者

  • FMRは1.43億ドル保有、ロード・アベットとTロウも上位保有者
  • スリランカ債のリスクプレミアム、3000bp超-ディストレスト領域
A Sri Lankan national flag flies at Galle Face Green in Colombo, Sri Lanka

A Sri Lankan national flag flies at Galle Face Green in Colombo, Sri Lanka

Photographer: Taylor Weidman/Bloomberg

フィデリティ・インベストメンツやTロウ・プライス・グループなどの世界的な資産運用会社は、深刻化する経済危機に見舞われているスリランカのデフォルト(債務不履行)リスクを注視している。

  最近開示された投資家の保有状況を基にブルームバーグがまとめたデータによると、スリランカの外貨建て債126億ドル(約1兆5600億円)の主な海外保有者には、フィデリティの親会社FMRロード・アベット、Tロウなどが名を連ねる。

  FMRは1億1430万ドル相当を保有。ロード・アベットの保有額は約7800万ドル、Tロウは3260万ドルで、ペイデン&リゲルとSEIインベストメンツがこれに続く。データが入手可能な保有者の持ち分は同国の発行済み債券の4%と推定される。

SRI LANKA-UNREST-ECONOMY-POLITICS
物価上昇や燃料などの必需品不足に抗議するデモ(5日、コロンボで)
Photographer: Ishara S. Kodikara/ AFP/ Getty Images

  スリランカではインフレと抗議デモが政権を長年支配してきた一族に打撃を与え政局が不安定となる中、投資家は同国が対外債務を履行し続けることができるかどうか懸念を強めている。

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  ルネッサンス・キャピタルのグローバルチーフエコノミスト、チャーリー・ロバートソン氏は「大半の投資家は値下がりした同国資産に飛び付く前に、政局がより明瞭になり、回収可能価値を高める国際通貨基金(IMF)との合意の証拠が出てくるまで待つだろう」と述べた。 

  フィデリティとSEIの広報担当は、具体的な持ち分についてコメントを控えた。Tロウの広報担当は、2021年末時点で新興国市場債券ファンドの1%をスリランカ資産が占めていたと明らかにした。ロード・アベットとペイデンの広報担当はコメント要請に応じなかった。

Sri Lanka Bondholders

FMR, Lord Abbett among top-disclosed holders tracked by Bloomberg

Source: Holdings disclosed by investors, compiled by Bloomberg

  JPモルガン・チェースのデータによれば、スリランカ国債の米国債に対する利回り上乗せ幅は5日、平均で76ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)拡大し3006bpと、ディストレスト債の水準(1000bp)を大きく上回っている。

原題:Fidelity Among Big Sri Lankan Debt Holders Staring Down Turmoil(抜粋)

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