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債券上昇、日銀オペ予定据え置きで買い-米長期金利低下や株安も支え

更新日時

債券相場は上昇。日本銀行が前日夕に公表した10-12月の国債買い入れ予定が予想に反して据え置かれたことを受けて買いが集まった。前日の米国市場で長期金利が低下したことや、内外の株式相場が大幅安となったことも支援材料になった。

  • 新発10年債利回りは前日比2ベーシスポイント(bp)低い0.045%
  • 新発5年債利回りは1.5bp低いマイナス0.10%
  • 新発20年債利回りは2bp低い0.425%
  • 長期国債先物12月物の終値は20銭高の151円57銭。夜間取引で上昇した流れを引き継いで買いが先行し、一時は151円67銭まで上昇。終了にかけて上げ幅を縮小した
先物中心限月の推移
 
 

市場関係者の見方

三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジスト

  • 国債買い入れ予定の据え置きは思ったよりインパクトが大きかった
  • これまでは押し目買いを入れたくても入れにくい雰囲気があったが、米長期金利が落ち着いてきたことに加え、国内イベントも債券買いを後押しする材料になり、重苦しい空気が一掃された
  • 米長期金利の低下に加え株価の大幅下落も追い風になった

みずほ証券の松崎涼祐シニアマーケットアナリスト

  • 国債買い入れ予定は減額が予想されていたとは言え小幅だったので、据え置きになったからと言って大きく材料視するほどなのか微妙なところ
  • どちらかと言えば、今週前半に上値が重かったところから材料出尽くしで買い戻しが入った可能性がある
  • 株価の大幅安も支援材料になった

背景

  • 日銀:10-12月期の長期国債買い入れ、前期から変更なし
  • 30日の米10年物国債利回りは前日比3bp低い1.49%程度で終了。この日の時間外取引で一時1.47%近辺に低下
  • 同日のダウ平均株価30種平均は1.6%安の33843.92ドル、この日の日経平均株価は2.3%安の2万8771円07銭

新発国債利回り(午後3時時点)

 2年債5年債10年債20年債30年債40年債
 
-0.125%
-0.100%0.045%0.425%0.655%0.740%
前日比-1.0bp-1.5bp-2.0bp-2.0bp-1.5bp-1.0bp
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