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メルビン、株安見込んだポジション積み上げ-1月の大幅損失前に

  • 昨年末時点でのビヨンド・ミートなどのプットオプション保有を開示
  • デイトレーダーの結束でメルビンの1月パフォーマンス不調

ゲイブ・プロトキン氏率いるヘッジファンド、メルビン・キャピタル・マネジメントは、株価下落を見込んだポジションを昨年10ー12月(第4四半期)に積み上げていたことを遅れて開示した。こうした賭けは、ソーシャルメディアを通じて組織化されたデイトレーダーの動きで同社が1月に大幅な損失を記録する下地となった。

  メルビンはこれまで機密扱いだった資料を今週公表し、3億2400万ドル(約360億円)相当のビヨンド・ミート株などさらに複数の銘柄について昨年12月末にプットオプション(売る権利)を保有していたと明らかにした。株価が一定の水準を下回ると利益が得られるプットを通じ、昨年終盤にポジションを取っていた銘柄について遅れて開示した報告書は、今回で2つ目となる。

  メルビンが空売りしている可能性の高い銘柄を割り出すため、オンライン掲示板「レディット」に集まるトレーダーが過去の届出書を利用していたことから、同社は義務付けられている開示について2月から延期する許可を米証券取引委員会(SEC)から得ていた。これらトレーダーが1月に結束し、メルビンと反対方向の取引を仕掛ける前例のない動きに出たことが同社の大幅な損失につながった。

メルビン、今年前半の運用成績マイナス46%-レディット攻撃に苦戦  

Stocks that Melvin bet against jumped earlier this year
 
 

  10ー12月に関するSECへの複数の提出資料は、ビヨンド・ミートやヘレン・オブ・トロイファースト・マジェスティック・シルバークライオポートを含めこれまで公表されていなかった銘柄のプットオプションを掲載。ただこれら銘柄は個人投資家の熱狂的な動きが最高潮にあった1月下旬ごろに、メルビンと直接的な関連がなくても上昇し始めていた。メルビンの広報担当者はコメントを控えた。 

ヘッジファンドのメルビン、2月運用成績プラス22%に回復-関係者

  メルビンが取得したプットオプションがカバーする株式の額面は10-12月に約16億ドルと、9月末の7億300万ドルから2倍余りに増えていた。

  メルビンの1月の運用成績はマイナス55%近くに達したと、ブルームバーグ・ニュースは先月報じた。7月末まででもなおマイナス43%前後となっている。

原題:
Melvin Ramped Up New Bets Against Stocks Before 55% January Rout(抜粋)

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