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LIBOR有力後継候補のSOFRのターム物、ARRCが正式推奨

ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)からの円滑な移行を目指す米国の代替参照金利委員会(ARRC)は、指標金利の有力後継候補である担保付翌日物調達金利(SOFR)のフォワードルッキング(将来の金利を反映する)な期間構造について、正式に支持を表明した。

  米連邦準備制度理事会(FRB)が設置したARRCは29日、CMEグループが公表する1カ月、3カ月、6カ月のターム物レートを正式に承認した。ターム物SOFRは、SOFR先物の取引価格から算出される。金融機関の金利スワップデスクは、26日から大部分のインターディーラー取引の参照金利をLIBORからSOFRに切り替えている。

LIBORからSOFRへ、金利スワップデスク26日から切り替え (1)

  ARRCの委員長を務めるトム・ウィップ氏は「これによりARRCの移行計画は完了し、移行が大詰めを迎える中で市場参加者は必要なツールを全て得たことになる」と説明した。

原題:Libor Transition Reaches Key U.S. Milestone With SOFR Term Rate(抜粋)

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