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クレディS社債保証コスト上昇、昨年7月以降で最高-スプレッド拡大

  • 2045年償還ドル建て債の米国債に対するスプレッドは8.5bp拡大
  • 5年間の社債保証コストを反映するCDSスプレッドは74.7bp

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スイスの銀行クレディ・スイス・グループの社債価格が30日の債券市場で値下がりし、デフォルト(債務不履行)に備える保証コストも2020年半ば以降で最も高い水準まで上昇した。

  ビル・フアン氏のファミリーオフィス、アルケゴス・キャピタル・マネジメント絡みのポジション解消に伴い、同行で数十億ドルの損失が発生する見通しだとブルームバーグ・ニュースが伝え、S&Pグローバル・レーティングはクレディ・スイスの格付け見通しを「安定的」から「ネガティブ」に引き下げた。

  クレディ・スイスの2045年償還ドル建て債(表面利率4.875%)の米国債に対する上乗せ利回り(スプレッド)は8.5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)拡大。債券価格報告システムのトレースによれば、30日の投資適格債市場でパフォーマンスが最も悪い銘柄の一つとなった。

  一方、ICEデータ・サービシズによると、クレディ・スイス債の5年間の保証コストを反映するクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)スプレッドは、昨年7月以降で最も高い74.7bpに達した。

  デリバティブ(金融派生商品)トレーダーがクレディ・スイスについて、世界の上位投資銀行で今や最もリスクが高いとみている状況がうかがえる。

 

Credit-default swaps on Credit Suisse have surged above peers

原題:Credit Suisse Gets Slammed in Credit Markets on Archegos Losses(抜粋)

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