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クレディSと野村、多額の「損害」も-アルケゴスのポジション

更新日時
  • ゴールドマン、アルケゴス関連で生じ得る影響は軽微な可能性高い
  • アルケゴスのポジション解消で百度やバイアコムCBSが大きく変動

野村ホールディングスとクレディ・スイス・グループは米アルケゴス・キャピタル・マネジメントの大規模な株式ポジション巻き戻しで「多額の損害」を被る可能性がある。両社の株価は29日の取引で急落した。

  ビル・フアン氏が運営するファミリーオフィスのアルケゴスに資金を貸し付けていた銀行は、アルケゴスが先週マージンコールに応じられなかったことを受け影響の封じ込めを急いでいる。アルケゴス関連の200億ドル(約2兆2000億円)を上回る規模のポジションが強制的に解消されたことで、百度(バイドゥ)やバイアコムCBSなどの株価が大きく変動したほか、ウォール街の大手金融機関が容易にしている不透明なレバレッジ取引の世界に視線が集まった。

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  アルケゴス問題での金融市場全体への影響は今のところ限られているが、銀行や事情に詳しい関係者は同社関連ポジションの解消はまだ終わっていないと示唆。クレディ・スイスは29日、同行を含む各行はまだ、ポジションから脱却する過程にあると、アルケゴスの名前は出さずに明らかにした。モルガン・スタンレーは28日にバイアコムCBS株の売却を図っていたと事情に詳しい関係者が述べている。

Shares fall most on record after loss warning

  アルケゴスを巡る展開は、低金利と株式の強気相場の中でここ何年にもわたりレバレッジを高めていた金融業界の目をくぎ付けにしている。

ゴールドマンのブロック取引、フアン氏扱い巡る方針転換が発端か

Tiger Asia Management Said to Plan Fraud Charge Guilty Plea

ビル・フアン氏

  フアン氏の取引の多くはまだ不明だが、同氏の資産は50億-100億ドルの間で、ポジションの総額は500億ドルを超える可能性があると、市場参加者らは推計している。

  取引について知る複数の関係者によると、レバレッジの大半はスワップを通じて銀行が提供していた。ポジションは銀行のバランスシート上にあるため、アルケゴスは規制当局に保有高を報告しなくてもよかった。

ブロック取引渦中のフアン氏、タイガー「最高のセールスマン」の過去

  野村の株価は29日、16%下落と、過去最大の下げ。同社は相手方の名前は明らかにせず、米顧客への請求額が約20億ドルだとしているが、その顧客はアルケゴスだと事情に詳しい関係者が述べている。

  クレディ・スイスは、損失額を特定するのは時期尚早だが、「1-3月(第1四半期)業績に非常に大きく重大な影響」を与える可能性があると説明した。

  クレディ・スイス株は欧州時間29日、一時17%安となった。終値は14%安の10.75スイス・フラン。

  米ゴールドマン・サックス・グループは、アルケゴスによる取引の巻き戻しが業績に与える影響は軽微な可能性が高いと株主や顧客に伝えている。事情に詳しい関係者1人が明らかにした。

  非公開情報だとして関係者が匿名を条件に述べたところによると、ゴールドマンのアルケゴス向け貸し付けには十分な担保があり、同社はエクスポージャー縮小に最初に動いた金融機関の1社。アルケゴス関連のポジションの大部分を既に解消したという。ゴールドマンのメディア担当はコメントを控えた。

トレーダーは「画面にくぎ付け」、前代未聞のブロック取引の余波警戒

  事情に詳しい複数の関係者によると、モルガン・スタンレーもアルケゴスのプライムブローカーで、26日に市場を驚かせたブロック取引をまとめた1社。UBSグループもアルケゴスと取引があった。各行が損失に直面しているかどうかは不明。モルガン・スタンレーとUBSはコメントを控えた。

原題:Credit Suisse, Nomura Slump as Banks Tally Archegos Damage (3)(抜粋)

(第9段落に株価終値を追加し、最終段落の情報を更新します。更新前の記事で、野村の請求額を約20億ドルに訂正済みです)
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