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円LIBOR金利スワップ、9月末までに新規取引停止を-検討委

更新日時
  • 前倒しで移行が可能な利用者は9月末を待たずに積極対応を
  • 中心となる代替金利はTONA、その他の指標利用も妨げず

日本銀行が事務局を務める「日本円金利指標に関する検討委員会」は26日、2021年末に公表停止が迫っているロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の対応に関し、円LIBOR参照の金利スワップは遅くとも同年9月末までに新規取引を停止するとしたサブグループのコンセンサスを公表した。

  代替金利指標に前倒しでの移行が可能な利用者は「9月末を待つことなく積極的な対応を進める」としている。同委員会の「ターム物金利構築に関するサブグループ」が議論した。

  • 円金利スワップ市場で取引の中心となるべき代替金利指標は、無担保コール・オーバーナイト物レート(TONA)。取引の目的に応じたその他の代替金利指標の利用は必ずしも妨げるものではない
  • 気配値呈示を円LIBORベースからTONAベースに移行する時期は、遅くとも21年7月末。前倒しでの移行が可能な利用者は、7月末を待つことなく積極的な対応を進める
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