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ヘッジファンド、打撃受けたのは一部-業界は次の闘いに備える

  • 米国株へのエクスポージャーは依然として過去最高に近い
  • クオンツファンドは「レディット」攻撃からほぼ無傷

オンライン掲示板「レディット」利用者らの攻撃で一部ヘッジファンドは打撃を受けたが、業界全体は次の闘いに備えている。

  過去最悪のショートスクイーズを受けてヘッジファンドは10年余りで最も大きくレバレッジを減らしたが、ゴールドマン・サックス・グループのプライムブローカーのデータによると、米国株へのエクスポージャーは依然として過去最高に近い。

  ヘッジファンドのお気に入り銘柄は反発しており、空売り対象銘柄の値上がりも止まった。ヘッジファンドの中でもクオンツファンドはほぼ無傷だ。株式のボラティリティーは再び低下し、他の資産クラスにはほとんど混乱が及んでいない。

  結局のところ、先週のレバレッジ解消は劇的だったが、集中していた。レディット投資家が標的とした一握りの小型株以外への圧力は消えた。

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  クオンツ投資会社アカディアン・アセット・マネジメントのマイケル・グリーソン、ショーン・スポールディング両氏はリポートで、「特定の銘柄への空売りが一部ヘッジファンドに巨額損失をもたらしたが、業界全体としてのグロスエクスポージャーは引き続き高く、実際ピーク水準に近い」と指摘した。

  アカディアンのチームは、最も集中した銘柄でロングとショートのポジションを持っていたファンドは1月に30%余りのマイナスを出したと推計しているが、ポジションによっては影響ははるかに小さかったとみられる。

  調査会社ヘッジファンド・リサーチによれば、ヘッジファンド業界全体では1月の成績はマイナス0.2%とわずかの損失にすぎない。ロング・ショートのファンドはマイナス1%の成績。クオンツ手法を使うことが多いマーケットニュートラルのファンドはプラス1%だった。

Mostly Unscathed

Not all hedge funds have been hit by last week's deleveraging

Source: Hedge Fund Research indexes as of Jan. 29

原題:Hedge Funds Live to Fight Another Day After Reddit-Fueled Mayhem(抜粋)

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