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タイガー・グローバル、ヘッジFランキングで首位-アルゴ系は不振

  • クオンツ・ファンド運用大手ルネサンスは20位以内から脱落
  • LCHインベストメンツが昨年のヘッジファンド利益ランキング公表

タイガー・グローバル・マネジメントは、LCHインベストメンツがまとめた昨年のヘッジファンドの世界ランキングで首位となった。クオンツ・ファンド運用大手ルネサンス・テクノロジーズは上位から脱落し、取引環境がアルゴリズムよりも人間による銘柄選択に有利に働いていることをあらためて示す結果となった。

  ファンド・オブ・ヘッジファンズであるLCHが25日に公表した推計によれば、ヘッジファンド業界は昨年1270億ドル(約13兆1800億円)の利益を出した。人間のトレーダーを中心とする大手の一部は記録的な利益を達成。チェース・コールマン氏率いるタイガー・グローバルは手数料を差し引いたベースで104億ドル。イジー・イングランダー氏のミレニアム・マネジメントは102億ドルで2位に入った。

  資産家ジム・サイモンズ氏が創業したルネサンスは、公募ファンドの一部で昨年の成績が30%超のマイナスとなり、上位20社から脱落。2019年には3位に入っていた。

  新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)が世界を襲い、各国の中央銀行が経済を支えるため大規模な量的緩和を実施する中で、昨年のヘッジファンド業界では一部が多額の利益を上げる一方、大幅な損失を出したところもあった。レイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーター・アソシエーツは121億ドルの損失を被った。

  LCHのリック・ソファー会長は「特に値動きが激しかった2020年は、ビジョンと柔軟性を持つ有能な個別のマネジャーがパフォーマンスでプログラム取引に勝った」と発表資料で指摘した。

ヘッジファンドの巨人たち、2019年利益は計20兆円-TCIがトップ

  LCHの年間調査は新しいヘッジファンドや小規模のものは対象から除外されている。上位20社の運用資産は世界のヘッジファンド資産の約17%を占め、スタート時から創出された1兆4000億ドルの利益の約43%を生み出した。

2020年利益トップのヘッジファンド

運用会社設立以来の正味利益2020年の利益設立年
タイガー・グローバル26.510.42001年
ミレニアム36.010.21989年
ローン・パイン42.39.11996年
バイキング36.67.01999年
シタデル41.86.21990年
DEショー37.35.41988年
エリオット・アソシエーツ33.35.01977年
TCI27.04.22004年
エガートン22.63.71995年
ブレバン・ハワード22.53.02003年
ファラロン29.32.91987年
SAC/ポイント7225.92.51992年
オクジフ/スカルプター29.82.31994年
アパルーサ28.61.91993年
キングストリート・キャピタル17.61.61995年
バウポスト31.31.51983年
ポールソン*17.8-1.21994年
ブリッジウォーター46.5-12.11975年
ソロス・ファンド・マネジメント**43.9NA1973年
ムーア・キャピタル***18.6NA1990年
トップ20615.163.5
全社1,422127

備考:単位は10億ドル。 *2020年6月30日まで、**17年12月31日まで、***19年12月31日まで(出典:LCHインベストメンツ)

原題:
Tiger Global Tops Hedge-Fund Ranking as RenTech Gets Booted(抜粋)

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