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LIBOR、21年末過ぎても生き残る可能性-トレーダーが新たな賭け

  • ドル建てLIBOR「21年末以降も生き残るチャンス」-ウェルズF
  • トレーダーらはLIBORに代わる指標金利利用したポジション解消

ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)が廃止予定の2021年末を過ぎても生き残る可能性が浮上しつつある。

  代替の指標金利に関連するポジションをトレーダーらが解消したり、 ウェルズ・ファーゴのアナリストが存続の可能性が十分にあると指摘するなど、市場はLIBORが消滅することを疑問視し始めた。

  LIBORを管理するICEベンチマーク・アドミニストレーションと英金融監督当局が、ドル建てLIBORが21年末以降も残る可能性を示唆し、ユーロドル先物の取引が18日に活発化した。先物は3カ月物ドルLIBORの動向を占う。

  ウェルズ・ファーゴのストラテジスト、ザッカリー・グリフィス、マイク・シューマッハ両氏はリポートで、ドル建てLIBORが「21年末以降も生き残るチャンスが大きく高まった」と指摘した。

  トレーダーらは18日、LIBORから代替指標金利への移行の機会を生かす一連のポジションを解消し、22年3月限のLIBOR先物を購入。21年12月限とのスプレッドが縮小した。指標金利交代後に金利が上昇するとの観測からスプレッドは一貫して拡大していた。    

IBA casts doubt on Libor cessation timings driving trade unwinds

原題:Libor’s Survival Beyond 2021 Death Date Becomes Hot New Wager(抜粋)

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