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HSBC株オプション、価格と取引高が急上昇-乱高下でヘッジ需要か

HSBCホールディングス株はかつて、香港市場で最も安定した銘柄の1つだったが、現在はボラティリティーが指標のハンセン指数の3倍以上となっている。投資家はこれが続くと見込み、同社株のオプションを購入している。

  投資家は10月のHSBC株乱高下に備え、同銘柄のコールオプション(買う権利)とプットオプション(売る権利)を購入。ブルームバーグのデータによれば、1カ月物オプションの価格はハンセン指数のオプションとの比較で2009年5月以来の高水準付近となった。ヘッジ需要の高さを示している。

Cost of HSBC's stock options soars relative to index

  ブルームバーグのデータによれば、5日の現地時間午後2時7分(日本時間同3時7分)までにHSBC株のオプション4万6000枚以上が取引された。これは1日の取引高の20日平均を約47%上回る。

  HSBC株は約5%上昇、ハンセン指数は1.7%高となっている。

  UOBケイ・ヒアン(香港)のエグゼクティブディレクター、スティーブン・レオン氏は電話で、 「HSBC株の今日の上げは驚きだ。中国平安保険集団が保有比率を引き上げた後には前向きなニュースは出ていないし、銀行業界の見通しは依然として暗い」と述べた。

原題:HSBC’s Wild Ride Pushes Hedging Costs to Highest in a Decade (1)(抜粋)

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