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長期金利は約1カ月ぶりの低水準、円高が支え-日銀会合は据え置き

更新日時

債券市場では長期金利が約1カ月ぶりの水準に低下した。外国為替市場での円高が買い材料視されたほか、9月末を控え待機資金がプラス利回りの20年債や30年債などに向かった。日本銀行の金融政策決定会合は予想通り据え置きで材料視されなかった。

  • 新発10年債利回りは0.5ベーシスポイント(bp)低い0.01%と8月7日以来の低水準
  • 新発20年債利回りは0.39%、新発30年債利回りは0.585%と、いずれも0.5bp低下
  • 長期国債先物12月物の終値は6銭高の152円5銭。朝方には下落する場面もあったが、午後に入り徐々に水準を切り上げ、一時は152円7銭まで上昇
先物中心限月の推移

市場関係者の見方

三井住友DSアセットマネジメントの深代潤上席参与

  • 財政拡大への警戒感が強く債券買いが止まっていたが、投資すべき資金はあるので、ちょっとした材料で買いが入りやすい
  • 目先、買い材料があぶり出されており、きょうは円高が効いている
  • 今月は主だった入札が中旬で終わり、残る超長期債入札は来週の40年債だけで、待機資金を考えるとそれほど波乱が起きるとは考えにくい
  • 備考:ドル・円相場は東京市場で一時1ドル=104円台の円高に

野村証券の中島武信シニア金利ストラテジスト

  • 20年債は地方の金融機関の日銀当座預金が増え現金つぶしの需要が強まる中、運用難から消去法的に買われた
  • 来週に40年債入札があるので40年債は上値が重い
  • 貸出増加支援資金供給の利用が増えて担保需要が高まっており、同資金供給の期間4年に近い5年債の需給改善が意識されている

日銀会合

新発国債利回り(午後3時時点)

2年債5年債10年債20年債30年債40年債
-0.140%-0.110%0.010%0.390%0.585%0.615%
前日比+0.5bp横ばい-0.5bp-0.5bp-0.5bp+0.5bp
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