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債券は下落、米雇用統計の発表控え売り優勢ーオペ結果で買い場面も

更新日時

債券相場は下落。前日の米国株式相場の急落でリスク回避の買いが先行したものの、この日の海外時間に発表される米国雇用統計への警戒感から売りが優勢となった。

  • 新発10年債利回りは前日比0.5ベーシスポイント(bp)高い0.035%
  • 新発20年債利回りは0.42%、新発30年債利回りは0.605%と、ともに0.5bp上昇
  • 長期国債先物9月物の終値は5銭安の151円83銭。朝方に151円96銭まで上昇した後は軟化。日本銀行の国債買い入れオペ結果を受けて一時買われる場面もあったが、再び売りに押された

市場関係者の見方

バンク・オブ・アメリカの大崎秀一チーフ金利ストラテジスト

  • 前日に米株式相場が下落したものの、一時的な調整の可能性があり、米長期金利の低下も米株の下落幅に比べれば限定的だった
  • 米雇用統計の発表を控えて、大慌てして債券を買うムードではない
  • 4週連続の超長期債入札も来週の20年債入札で最後となるが、銀行勢が手を引けば需要弱くなるセクターでもあり、結果を見極めたい
新発10年債利回りの推移

日銀オペ

  • 対象は残存期間1年以下と5年超10年以下、買い入れ額はそれぞれ前回から据え置き
  • 応札倍率は1年以下が2.32倍、5年超10年以下が1.72倍とともに前回から低下し、売り圧力の弱まりを示唆
  • BofAの大崎氏

    • オペ結果を見ると、10年ゾーンはなかなか売りが出てこないという感もある
  • 備考:過去の日銀オペの結果一覧

背景

  • 米国で8月の雇用統計発表
  • 3日の米ダウ工業株30種平均終値は前日比807.77ドル(2.8%)安の28292.73ドル
  • 米10年物国債利回りは1ベーシスポイント(bp)低い0.63%程度で終了、一時0.60%まで低下

新発国債利回り(午後3時時点)

2年債5年債10年債20年債30年債40年債
-0.130%-0.090%0.030%0.420%0.605%0.630%
前日比-0.5bp横ばい横ばい+0.5bp+0.5bp+0.5bp
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