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Photographer: NanoStockk/iStockphoto
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ヘッジファンドの20年上期リターンはマイナス7.9%-08年以来最悪

  • 資産加重ベースのデータをヘッジファンド・リサーチが8日公表
  • 4つの主要戦略全てマイナス、イベントドリブン型がマイナス9.6%
RF markets red stocks crash
Photographer: NanoStockk/iStockphoto

ヘッジファンドの今年1-6月(上期)の資産加重ベースでの運用成績は、同ベースでのデータ公表が2008年に始まって以来最悪のマイナス7.9%だった。ヘッジファンド・リサーチ(HFR)が8日発表した。

  新型コロナウイルス感染拡大を受けた世界の市場混乱でヘッジファンド業界は苦戦を強いられ、4つの主要ファンド戦略全てがマイナスとなった。最も悪かったのはイベントドリブン型ファンドでマイナス9.6%、落ち込みが比較的浅かったレラティブバリュー型はマイナス5.1%だった。

  新型コロナがパンデミック(世界的大流行)化した今年3月、米国株は過去最長の強気相場が終了。下落した株価はその後反発し、S&P500種株価指数は3月23日の安値から6月末までに39%上昇した。しかし6月のヘッジファンドのリターンはマイナス0.4%と、月間ベースでは今年4回目のマイナス月となった。

  上期に特に不振だったファンドはグレンビュー・キャピタル・マネジメントルネッサンス・テクノロジーズなど。

原題:
Hedge Funds Fell a Record 7.9% in Pandemic-Plagued First Half(抜粋)

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