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FRBのストレステスト、欧州銀で高めの貸倒損失率見込む-FT紙

米国市場で営業する欧州の銀行での高めの貸倒損失率が米連邦準備制度理事会(FRB)のストレステスト(健全性審査)で予想された。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

  FTによると、ストレステストでは英HSBCホールディングスとスペインのサンタンデール銀行のクレジットカードや個人向け融資の損失率が主要行で最大級になると推定。クレディ・スイス・グループと英バークレイズは商業用不動産向けローンや商業ローンの損失率が最も高くなると予測された。

  FRBが毎年行うストレステストは、経済危機が大手銀行に圧力を掛ける最も深刻なシナリオに備えるもので、そうした危機的状況での各行の動向をモデル化する。

  今回のテストでは、ドイツ銀行はパフォーマンスがモデル化された他の32の金融機関よりも早く資本を使い果たすと予想された。

  ドイツ銀とバークレイズ、HSBCはいずれもFTに対してコメントを控えた。サンタンデール銀はサブプライム自動車ローン事業が消費者向けローン損失の大部分を占めると述べ、今回のテストで米国事業が資本を極めて十分に備えていることが示されたとの見解を示した。クレディ・スイスは全体の貸倒損失率は0.9%と、銀行の中で最も良好だと指摘した。

原題:
Fed Sees High Loan Losses at European Banks in Stress Tests: FT(抜粋)

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