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S&P500種は新安値更新へ、VIXのパターンが示唆-BofA

シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー指数VIXが過去にたどったパターンは、S&P500種株価指数が安値を更新することを示唆していると、バンク・オブ・アメリカ(BofA)が予想した。

  ベンジャミン・ボウラー氏らストラテジストは22日のリポートで、弱気相場の中での現在の上昇は2008年の状況に近似しており、S&P500種を新たな安値に導く下落局面までの上昇余地は限られることが示唆されると指摘した。過去3回の急落時のボラティリティーのピークからパターンを算出した上で、現在の状況とを比較して分析。現在のボラティリティー市場は「第2の衝撃が市場を襲うリスクをディスカウントしている」と結論づけた。

  S&P500種はVIXがピークを付けた3月16日から約15%上昇している。このリポートによると、2008-09年の弱気相場中の上昇のパターンに沿い続ければ、同指数は2960前後が転換点になる。

  1987、2002、2008年の急落時に株式相場が底を打ったのはVIXがピークを付けた1カ月半から4カ月後だったが、下げの途中で一時的に15-25%上昇し、再び下落したという。

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原題:
BofA Says S&P 500 to Hit Fresh Lows If Volatility Pattern Holds(抜粋)

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