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3月9日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:円急伸、3年ぶり高値-原油安が米国株急落の引き金

  9日のニューヨーク外国為替市場で円が急伸。約3年ぶりの高値となった。原油価格の急落で金融市場に新たな衝撃が広がり、株式相場が2008年以来の大幅安となったほか、米国債利回りは過去最低を更新した。

  • ニューヨーク時間午後4時44分現在、ドルは対円で2.7%安の1ドル=102円52銭。一時は約4%下げる場面もあった
    • 円に対するドルの支持水準は2016年11月安値の101円20銭
    • 財務省の武内良樹財務官は財務省と金融庁、日本銀行の幹部による3者会合後、「今まで以上に緊張感を持ってきっちりと市場の動きを見ていきたい」と述べた
    • 円は心理的に重要な1ドル=100円に向かっており、日銀に利下げ圧力がかかかっている
  • スイス・フランにも投資資金が集まり、対ドルで約4年ぶりの高値を付けた。一方、ノルウェーやメキシコ、カナダといった原油輸出国の通貨は大きく下落
    • ノルウェー・クローネは対ドルで1985年以来の安値。サウジアラビアが原油の公式販売価格を引き下げ、増産を計画していることを受け、原油は1991年の湾岸戦争以降で最悪の売りを浴びた
    • 米ドルは対カナダ・ドルで1.9%高。一時は2.6%高と、ここ3年で最大の上げ
  • ユーロは対ドルで1.4%高の1ユーロ=1.1440ドル。一時は1.9%高と、日中ベースでは17年4月以来の大幅上昇となった
  • 米政策金利が引き下げられ、年央にもゼロになる可能性を市場は織り込み始めた
  • 主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%安。一時は0.5%下げ、1月以来の安値となった
  • クレディ・アグリコルのバレンティン・マリノフ氏:
    • 世界的なリセッション(景気後退)の脅威を理由に、為替市場は「常にボラティリティーが高く上昇する新たな局面に移行しつつある」

原題:Yen Surges to 3-year High as U.S. Stocks Plummet: Inside G-10(抜粋)

◎米国株・国債・商品:金融危機以来の大幅株安、原油は25%下落

  9日の米株式相場は8%近く急落。金融危機後で最悪の一日となった。新型コロナウイルスへの不安で神経質になっていた金融市場は、全面的な原油価格戦争への懸念で動揺した。米国債は大幅上昇し、利回り水準が急低下した。

  • 米国株は金融危機後で最大の下げ、ダウ平均は2000ドル超下落
  • 米国債は大幅続伸、10年債利回り一時0.5%割れ
  • NY原油は25%安、1991年以来の大幅-ロシア・サウジが価格戦争
  • NY金先物は小幅続伸、株式市場大荒れでボラティリティー急上昇

  S&P500種株価指数は2008年12月以来の大幅下落。取引開始と同時に売り込まれ、4分後には7%安となってサーキットブレーカーが発動、15分間売買が停止された。2月19日に記録した過去最高値からの下落率は19%に近く、弱気相場入りが目前に迫った。ダウ工業株30種平均は2000ドルを超える下げとなった。

  S&P500種株価指数は前週末比7.6%安の2746.56。ダウ平均は2013.76ドル(7.8%)安の23851.02ドル。ナスダック総合指数は7.3%下落。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは22ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の0.54%。

  投資家は米国で何らかの新型コロナ対策が出るかどうかに注目しているが、トランプ政権は感染拡大が抑制されているとの認識を変えていない。チャールズ・シュワブのトレーディング・デリバティブ担当バイスプレジデント、ランディ・フレデリック氏は「市場はこのボラティリティーに脆弱(ぜいじゃく)な状態にあった。原油相場がそれをより深刻にした」と指摘。「コロナウイルス自体が調整の主要因だが、今ここでそれがさらに誇張された」との見解を示した。

  米国債利回りはイールドカーブ(利回り曲線)全体で1%を割り込む史上初の事態となった。10年債利回りは一時0.5%を割り込み、30年債利回りは0.99%となった。

  ニューヨーク原油先物相場は前営業日に続いて急落。29年ぶりの大幅安となった。新型コロナの影響で需要減少が見込まれるところに、ロシアサウジアラビアがそれぞれ増産の方針を表明。価格戦争への懸念が広がった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は10.15ドル(25%)安の1バレル=31.13ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント5月限は24%安の34.36ドル。

  ニューヨーク金先物相場は小幅続伸。原油相場の急落が世界株安の引き金となって市場の不安をあおり、金先物のボラティリティーを測るCBOE/COMEX金ボラティリティー指数は2015年以来の高水準となった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は0.2%高の1オンス=1675.70ドルで終了。一時は1704.30ドルと、中心限月としては2012年12月以来の高値を付けた。

原題:U.S. Stocks Plunge Most Since Financial Crisis: Markets Wrap(抜粋)

Oil Plunges Most Since 1991 After Producers Embark on Price War

Gold Volatility Jumps to Four-Year High Amid Stock-Market Panic

◎欧州債:ドイツ債利回りがマイナス1%に、英中期債も一時0%割る

  9日の欧州債市場ではドイツ債が幅広い年限で上昇。2年債と5年債の利回りはマイナス1%に低下した。OPECプラスの会合で協議が決裂したことを嫌気し、原油相場が下げている。イタリア債利回りは急伸、2年から10年の国債が30ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)程度上昇した。

  • 英国債利回りは2年債と5年債が0%を下回った。金融市場が織り込む月内のBOEによる利下げ幅は45bpとなっている。ECBは10bpの利下げを年内3度実施する確率が織り込まれている
  • ドイツ10年債利回りは14bp下げてマイナス0.85%、イタリア10年債利回りは35bp上げて1.42%、英10年債利回りは7bp下げて0.16%

原題:German Yields Plunge to -1%, Gilts Breach 0%: End of Day Curves(抜粋)

(NY外為と米国株・国債・商品を更新します)
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