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Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

米国株急落、16.5兆円相当のシステム的な売りが原因ーJPモルガン

Pedestrians pass in front of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, U.S., on Wednesday, Feb. 26, 2020. U.S. equities swung between gains and losses as investors digested fresh evidence of the widening coronavirus outbreak.
Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

コンピューターを駆使するトレーダーやオプションでヘッジするトレーダーによる約1500億ドル(約16兆5500億円)相当の株式の売りが、S&P500種株価指数の急落を引き起こしたと、JPモルガン・チェースのストラテジスト、マルコ・コラノビッチ氏が指摘した。

  S&P500種は26日に2営業日ベースで2015年以来の大幅な下げとなった。売りはほとんど終了したと、コラノビッチ氏は同日に顧客向けリポートで指摘した。

  新型コロナウイルスの感染拡大でリスクオフムードが高まったが、S&P500種が主要な支持水準を割り込む中、市場のトレンドやボラティリティーから売買シグナルを見いだすトレーダーが、急落の「重要なけん引役」になったと、コラノビッチ氏は指摘した。

  同氏は「オプションでヘッジするトレーダーや商品投資顧問業者(CTA)は今後は売るよりも買う可能性が高い」などとし、「月末の資金の流れを考慮すると、短期的な反発の可能性が高まっている」との見方を示した。

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原題:
Kolanovic Says $150 Billion Systematic Selling Drove Stock Rout(抜粋)

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