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SOFRオプション、6日開始-初取引はボラティリティー上昇を予想

ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)に代わる指標金利として導入された担保付翌日物調達金利(SOFR)先物のオプション取引が6日から可能になり、少なくとも1件の取引が行われた。

  行われたのはボラティリティー上昇を見込んで同一限月で同じ行使価格のプットとコールを購入するストラドルという取引。オプションの上場先の取引所を運営するCMEグループの広報担当、クリス・グラムス氏によると、売買されたのは3カ月物SOFR先物(2020年12月限)のオプションで行使価格は98.625。取引価格は37ティックだったと事情に詳しい数人のトレーダーが匿名を条件に述べた。

  SOFRはニューヨーク連銀が管理する指標金利。SOFR先物は2018年にCMEによって開始された。

原題:SOFR Options Debut; First Trades Anticipate Higher Volatility(抜粋)

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