コンテンツにスキップする

12月11日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数、5週間ぶり安値-FOMCがハト派傾斜

  11日のニューヨーク外国為替市場では、ドル指数が3日続落。米連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利を据え置いた後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長の発言がハト派的と受けとめられた。オーストラリア・ドルは1月以来の大幅高。リスクテーク意欲の持ち直しや金属相場の上昇が背景。

  • 主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%下落。一時は0.4%下げ、11月4日以来の低水準を付けた。パウエル議長は近い将来の金利変更はないと強く示唆した
    • ドルは主要通貨の全てに対して下落。「ドット・プロット」にも注目が集まった
  • バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(BNYメロン)のストラテジスト、ジョン・ベリス氏:
    • 「ドット分布は明らかにハト派寄りだ」
    • 「ドットに表されたコンセンサスでは、今後しばらくの間、緩和的な政策が見込まれる」
  • 主要10通貨では、安全逃避通貨の下げが目立った。ニュージーランド・ドルや北欧通貨など高ベータ通貨のロングポジションが選好された
  • FOMCは現在の金融政策スタンスについて、経済活動の持続的な拡大、力強い労働市場を支えるのに適切だと声明で表明
    • フェデラルファンド(FF)金利先物の動向によると、0.25ポイント利下げが完全に織り込まれているのは2021年上期まで
    • 11月の消費者物価指数(CPI)統計では、食品とエネルギーを除くコア指数が2カ月連続で前月比0.2%上昇となり、伸び率は市場予想と一致した
  • ニューヨーク時間午後4時45分現在、ドルは対円で0.2%安の1ドル=108円56銭。パウエル議長は、利上げには持続性のあるインフレ加速が必要だと発言
  • ドルは対ユーロで0.4%下げて1ユーロ=1.1131ドル

原題:Dollar Touches Five-Week Low on Fed’s Dovish Tilt: Inside G-10(抜粋)

◎米国株・国債・商品:株と国債反発、米金融政策「緩和的」と解釈

  11日の米金融市場では株式と国債が反発した。米連邦公開市場委員会(FOMC)は政策金利を据え置き、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長は「いくらか緩和的」な金融政策を維持する可能性を示唆した。

  • 米国株は反発、米利上げのハードル高いとの見方広がる
  • 米国債は反発、10年債利回りは1.79%に低下
  • NY原油は反落、米原油とガソリンの在庫が増加
  • NY金スポットはFOMC後に上げ幅拡大、利上げ警戒和らぐ

  S&P500種株価指数は3日ぶりに上昇。FOMCの政策発表を受け、利上げへのハードルは引き続き高いとの見方が広がった。米国債はFOMC後に一段高となり、10年債利回りは1.8%を割り込んだ。5月会合以降で初めて全会一致で政策を決定したFOMCは、世界的な動向や弱いインフレ圧力など経済見通しを巡るデータが示唆するものを引き続き注視すると、声明で表明した。

  S&P500種株価指数は前日比0.3%高の3141.63。ダウ工業株30種平均は29.58ドル(0.1%)高の27911.30ドル。ナスダック総合指数は0.4%上昇。ニューヨーク時間午後4時45分現在、米10年債利回りは5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.79%。

  グレンミードのプライベートウェルス部門で最高投資責任者(CIO)を務めるジェイソン・プライド氏は、FOMCの決定について、「この緩和的スタンスは新年にかけ、高リスク資産を支えるだろう」と語った。

  貿易関連の動きが引き続き注視される中、株式相場は上値の重い展開が続いた。中でもダウ平均の上げ幅は小幅にとどまった。旅客機737MAXの問題を抱えるボーイングと、期待外れの業績見通しを発表したホーム・デポがそれぞれ下落したのが背景。

  ニューヨーク原油先物相場は反落。米週間統計が原油とガソリンの在庫増を示したことで売られ、約1週間ぶり安値となった。米エネルギー情報局(EIA)によると、先週にはガソリン在庫が1月以来の大幅増となり、原油在庫は82万2000バレル増加した。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物1月限は48セント(0.8%)安の1バレル=58.76ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント2月限は62セント安の63.72ドル。

  ニューヨーク金市場ではスポット相場がFOMC後に上げ幅を拡大。FOMCが政策金利を2020年いっぱい据え置くことを示唆し、利上げリスクへの警戒が和らいだ。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限はFOMC声明発表前に、0.5%高の1オンス=1475.00ドルで取引を終えた。

原題:Stocks Rise, Dollar Falls on ‘Accommodative’ Fed: Markets Wrap(抜粋)

Treasuries Rally, Extend Gains After FOMC, Tracking Dollar Slide(抜粋)

Oil Falls As U.S. Gasoline Supplies Rise by Most Since January(抜粋)

Gold Extends Gain as Fed on Hold Eases Rate Worries for 2020(抜粋)

◎欧州債:周辺国債が上昇、FOMCなど控えポジションはスクエアに

  11日の欧州債市場ではスペイン債が上昇、周辺国債の上げをけん引した。周辺国債のパフォーマンスはユーロ圏全体を上回った。11日のFOMC政策発表や12日のECB金融政策決定会合を控えて、ポジションをスクエアにする動きが広がった。

  • イタリア債は上昇。10年債利回りは11月28日以来の低水準に下げた。ドイツ債とのイールドスプレッドは153ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)で変わらず
  • ドイツ債は上昇。中核債は準中核国債を上回るパフォーマンスとなった
  • 英国債は先物主導で上昇。英総選挙を翌日に控え、ポジションはスクエアとなった
  • ドイツ10年債利回りは3bp下げてマイナス0.32%。英10年債利回りは3bp下げて0.77%、イタリア10年債利回りは3bp下げて1.21%
  • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Peripheral Bonds Lead Euro-Area Advance: End-of-Day Curves(抜粋)

(NY外為と米国株・国債・商品を更新します)
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE