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S&P500の4.5%下落見込むプット購入、48億ドルの資産をヘッジか

12月最初の取引があった2日、米株式相場は下落した。オプション市場からは事態の悪化を見込んでいる投資家がいることがうかがわれる。

  ある投資家はS&P500種株価指数が現行水準から約4.5%下落することを見込むプットオプション(売る権利)1万6000枚を購入した。権利行使の水準2980で1月限の同オプション購入費用は3200万ドル(約34億9000万円)近くで、これは約48億ドル相当の資産をヘッジする動きとみられる。

Large January put trade targets 4.2% downside

  S&P500種は2日に一時1%下げ、10月前半以来の下落率となった。 トルマリン・パートナーズのデリバティブ取引責任者、マシュー・ブリル氏は、これほどの規模のオプション取引発生で「株式相場に急激な圧力を与えた」とインタビューで述べた。

  最近の市場では個別銘柄よりも市場全体に関わる資産を対象に1ー3カ月の期間で5%アウトオブザマネーのプットを購入する傾向が見られると同氏は説明。これが反映された動きとの見方も示した。

原題:
S&P 500 Put Trade Hedges $4.8 Billion Portfolio for 4% Drop (1)(抜粋)

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