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債券は大幅安、中国指標好調でリスク選好-あすの10年入札も重し

更新日時

債券相場は大幅安。長期金利は約2週間ぶりの高水準を付けた。好調な中国の製造業関連指数を受けたリスク選好の動きに加えて、3日の10年利付国債入札に向けた売りが優勢となった。

  • 新発10年債利回りは前週末比3.5ベーシスポイント(bp)高いマイナス0.05%と、11月13日以来の水準まで上昇
  • 長期国債先物12月物の終値は40銭安の152円76銭。午後に一段安となり、取引終了前には152円74銭と、11月13日以来の水準まで下落

市場関係者の見方

パインブリッジ・インベストメンツ債券運用部の松川忠部長

  • 中国の製造業指数が強い内容で、景気の底入れを示唆している感ある
  • 米長期金利が1.8%を超え、ドル・円相場もじわじわと110円に接近する中、債券には売り圧力が掛かりやすい
  • あすの10年債入札に関しては利回りがゼロ%に逆戻りということもあり得るため、下値警戒感から需要があるかは不透明
新発10年物国債利回りのローソク足推移

背景

  • 財新伝媒がこの日発表した11月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は51.8に上昇、予想の51.5を上回る
  • 東京株式相場は反発し、日経平均株価は1%高の2万3529円50銭で終了
  • 東京外国為替市場ではドル・円相場が一時109円73銭と、5月以来の水準までドル高・円安が進行
  • 米10年物国債利回りはこの日の時間外取引で一時1.81%に上昇
  • 財務省は3日に10年利付国債入札を実施

日銀オペ

  • 対象は残存期間1年超5年以下と10年超。買い入れ額は各年限で前回から据え置き
  • 応札倍率は残存1-3年と25年超が前回から低下した一方、3-5年と10-25年は上昇
  • 備考:過去の日銀オペの結果一覧

新発国債利回り(午後3時時点)

2年債5年債10年債20年債30年債40年債
-0.170%-0.160%-0.050%0.275%0.425%0.465%
前週末比+1.0bp+2.5bp+3.5bp+2.5bp+2.0bp+2.0bp
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