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HSBCのクレジットロボットは弱気、下落相場の確率84%と予測

  • 1950-89年まで40年のデータを機械学習モデルにインプット
  • クレジット市場弱気相場の確率は金融危機以来の高水準

好調な発行市場と低いデフォルト(債務不履行)率、緩和的な中央銀行と、クレジット市場では全てがうまくいっているように見える。しかしHSBCホールディングスのロボットの診断は違う。

  機械学習モデルは、米社債市場が1年以内に弱気相場に陥る確率が84%あると判断する。これは金融危機の前以降で最高レベルであり、HSBCのやや弱気な見方の「正しさを示す」と、 ソンジン・リー氏らストラテジストが述べた。

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出典:「HSBCグローバルクレジット戦略:2020年以降:機械学習を使用してクレジットベア市場を予測する」

  「これは、今年これまでのスプレッド縮小が2020年の大規模な売りの前の一時的な『戻り』である可能性が高いことを示唆する」と、ストラテジストらは今月のリポートに記している。

  問題は、市場が知らないことをロボットが知っているかどうかだ。

  人間の手を借りずに最先端のデータ分析を行う人工知能を相場予想に生かそうとする投資銀行や投資家は増えている。弱気のクレジットロボットは、相場下落の可能性を10余りの指標から予測。その誤りから学び、さまざまな要因間の複雑な関係をマッピングすることにより、より精度の高い予測を目指す。

  HSBCは1950-89年までのデータでロボットを訓練した後、90年以降のデータでテストしたところ、過去6回のクレジット弱気相場のうち5回を正確に予測したという。

原題:The Credit Robot at HSBC Says Odds of a Bear Market Are Now 84%(抜粋)

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