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Photographer: dowell/Moment Open

ヘッジファンドの1-6月、10年ぶり好成績-株高で恩恵

  • 資産加重ベースでプラス5.7%-HFRデータ
  • 11年以降で最悪の成績から改善も、S&P500上昇率には及ばず
RF stocks markets
Photographer: dowell/Moment Open

ヘッジファンド業界は今年1-6月、上期としては2009年以来の好成績を残した。株式運用ファンドが株高の恩恵にあずかった。

  ヘッジファンド・リサーチ(HFR)の資産加重指数によれば、業界の1-6月パフォーマンスはプラス5.7%。特に株式ファンドのリターンが最も高く、プラス9%に近かった。これにより2011年以降で最悪となっていた昨年から成績が大きく好転したことになる。ただ、上期のS&P500種株価指数は19%近く上昇しており、これと比べれば見劣りする。

  K2アドバイザーズの投資調査責任者、ロブ・クリスチャン氏はブルームバーグテレビジョンで、「株式銘柄選びの市場になっているのは間違いない」と述べた。米金融当局が政策スタンスを予想外に変更して利上げを当面休止し、むしろ利下げ期待を高めたことで「株式のロング・ショート運用ファンド、特に成長株志向の運用者に大きな追い風になった」という。

  投資家向け書簡や事情に詳しい関係者によると、主なファンドの成績は以下の通り。

ファンド6月 (%)1-6月 (%)戦略
Lucerne Capital9.233Europe-focused equity
Cadian 5.917Equity
SoMa Partners4.615.1Equity
Heard Opportunity3.611.3Special situations, equity
Renaissance Institutional Equities1.45.3Quant equity

  HFRによると、物言う株主が率いるアクティビスト系ファンドは上期にプラス11.4%の成績を残した。4年連続マイナスとなっていたビル・アックマン氏のパーシング・スクエアは復活し、プラス45%。

アクティビスト系ファンド6月 (%)1-6月(%)戦略
Pershing Square845Activist 
Engaged8.627Activist 
Blue Harbour Active Ownership8.321Activist 

  ヘッジファンドの広報担当者らはコメントを控えた。

原題:Hedge Funds Post Best First Half in Decade as Equities Lead (1) (抜粋)

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