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7月5日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ユーロ下落、ドル上昇-雇用統計は強弱入り交じる内容

  5日のニューヨーク外国為替市場ではユーロが下落。週間ベースでは対ドルで約1年ぶりの大幅安となった。ドルは上昇。6月の米雇用統計は非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を上回る一方で、平均時給は予想に届かず、強弱入り交じった内容だった。今月の連邦公開市場委員会(FOMC)会合で0.5ポイントの利下げがあるとの市場の観測は後退した。

  • ニューヨーク時間午後4時45分現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.4%上昇。一時、100日移動平均線と200日移動平均線をともに上回った。アルゴリズムと投機的な取引がショートカバーを迫られた
    • ドル指数は、前回FOMC会合の結果が発表された6月19日以来の高水準。同会合は利下げへの道を開いたとみられている。米10年債利回りは2%台に上昇した
    • ドルはこの日、主要10通貨全てに対して上昇
    • ドル指数は週間では0.7%高と、5月以来の大幅上昇
  • 市場はなお7月のFOMC会合での0.25ポイント利下げを完全に織り込んでいるが、0.5ポイント利下げの可能性は後退
  • 米金融当局は議会に提出する半期に一度の金融政策報告書で、必要に応じて利下げする用意があることをあらためて示した。パウエル連邦制度理事会(FRB)議長は来週10日に下院金融委員会で、翌11日に上院銀行委員会で半年に一度の議会証言に臨む
  • 米10年債利回りは9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し、2.04%。週間では3bp上昇で、9週間ぶりに上げた
  • ドルは対円で0.6%高の1ドル=108円49銭。週間ベースでも0.6%上昇
  • ユーロは対ドルで0.5%安の1ユーロ=1.1227ドル。一時は0.7%下げ、6月19日以来の安値をつけた
    • ドイツの5月の製造業受注指数は前月比2.2%低下。エコノミスト予想中央値は0.2%低下だった

欧州時間の取引

  ドルが主要10通貨全てに対して上昇。米雇用統計の発表を控え、ポジションのリバランスを進める動きが見られた。

原題:Euro Sinks as U.S. Jobs Data Trigger Fed Repricing: Inside G-10(抜粋)Dollar Bears Take Caution as Key Payrolls Data Eyed: Inside G-10(抜粋)

◎米国株・国債・商品:株が反落、雇用統計受けて国債は大幅安

  5日の米株式相場は反落。主要株価指数は前営業日には過去最高値を更新していた。6月の米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を上回ったことで、米利下げシナリオに不透明感が生じ、米国債は大幅に反落した。

  • 米国株は反落、銀行株中心に午後やや持ち直し
  • 米国債は大幅反落、短期物中心に-10年債利回り2.04%
  • NY原油は週間で下落、予想以上の米雇用拡大も景気不安拭えず
  • NY金は反落、雇用統計の好調が利下げ期待に冷や水

  独立記念日の祝日明けで薄商いとなる中、S&P500種株価指数は下落、週間ベースの上げ幅を1.7%に縮小した。この日は一時0.9%安をつけたが、午後の取引で徐々に下げ幅を縮めた。米10年債利回りが2%台を回復し、2年債利回りが1.85%を超えたことから、銀行株の持ち直しが目立った。

  S&P500種株価指数は前営業日比0.2%安の2990.41。ダウ工業株30種平均は43.88ドル(0.2%)安の26922.12ドル。ナスダック総合指数は0.1%低下。ニューヨーク時間午後4時54分現在、米10年債利回りは9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.04%。

  6月の非農業部門雇用者数(事業所調査、季節調整済み)は前月比22万4000人増と、エコノミスト予想全てを上回った。米経済が引き続き順調に推移していることを示唆し、最近発表された一部製造業指標の軟調とは対照的だった。

  TIAAバンクの世界市場担当プレジデント、クリス・ギャフニー氏は、「労働市場に関するこの前向きな指標で、投資家を悩ませる難題が生まれた。雇用の堅調さが続けば所得を支えるが、同時に米金融当局が利下げする確率が低下する」とコメント。祝日と週末に挟まれ薄商いだったことも相場のボラティリティーにやや影響したとも指摘した。

  ニューヨーク原油先物相場は続伸したが、週間ベースでは6月中旬以降で初のマイナス。米雇用統計は予想を上回る堅調となったが、景気の先行き不安を打ち消すには不十分だった。この日ドイツの製造業受注が予想以上に減少し、世界的な製造業指標の軟調をあらためて意識させた。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物8月限は17セント(0.3%)高の1バレル=57.51ドルで終了。週間では1.6%安。ロンドンICEの北海ブレント9月限は1.5%高の64.23ドルで終えた。

  ニューヨーク金先物相場は反落。予想よりも好調な米雇用統計が出たことで、利下げ期待に疑問が生じた。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は1.5%安の1オンス=1400.10ドル。週間ベースでは1%下げ、3週間ぶりの下落。

原題:U.S. Stocks Slip, Treasuries Tumble on Jobs Data: Markets Wrap(抜粋)
Treasuries Bear Flatten as Jobs Data Crush Fed Easing Outlook
Oil Posts Weekly Loss as Jobs Surge Can’t Banish Economic Worry
Gold Tumbles as Jobs Numbers Intrude on Rate-Cut ‘Sugar High’

◎欧州債:イタリア債中心に下落、米雇用統計が市場予想上回る

  5日の欧州債市場ではユーロ圏国債が周辺国債を中心に下落。イールドカーブはスティープ化した。米雇用統計が市場予測の中央値よりも強い内容だったことが影響した。英国債は下落。市場動向によると、英中銀の利下げ見通しは後退した。

  • イタリア債利回りはベアスティープ化が縮小。10年債利回りは一時11ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し1.79%をつけた。ドイツ債との利回り差は最大6bp拡大して214bp
  • 英国債は総じて下落。短期金融市場の動向によると、英中銀が2020年に0.25ポイント利下げするとはもはや見込まれていない
  • ドイツ10年債利回りは4bp上昇してマイナス0.36%、フランス10年債利回りは5bp上げてマイナス0.08%。イタリア10年債利回りは7bp上げて1.74%
  • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Italian Bonds Lead Decline on U.S. Jobs Data; End-of-Day Curves(抜粋)

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