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Photographer: Michael Nagle

JPモルガンのAIモデル予測、1カ月後の米株と米国債利回り低下へ

  • 1-6カ月の期間を予測、AIモデルの的中率は75~89%-JPM
  • アルゴリズムは投資家の持ち高や資金フローなど5つの要素を入力
The silhouettes of pedestrian are seen walking past the New York Stock Exchange (NYSE) stands in New York, U.S., on Monday, May 9, 2016. U.S. stocks fluctuated, after the S&P 500 capped a second straight weekly retreat, amid declines in oil while investors awaited a final batch of earnings reports and further clues on the health of the economy.
Photographer: Michael Nagle

今後1カ月で見れば、米S&P500種株価指数と米10年債利回りはいずれも低下する見通しだと、人工知能(AI)を活用したJPモルガン・チェースのモデルがはじき出した。

  JPモルガンは2006年にまでさかのぼって資金フローや経済のモメンタム指標、投資家の持ち高など5つのデータを入力し、アルゴリズムで資産価格の方向性を予測。同社のAIグループと共にこのモデルを構築した戦略チームによると、1カ月先、3カ月先、6カ月先のそれぞれの予測で過去の実際の値動きと照らし合わせた結果、的中率は75-89%だった。7月を過ぎれば、株価と10年債利回りは上昇に向かう見通しという。

  ニコラオス・パニギリツオグル氏を中心とするストラテジストらは6月28日付のリポートで、「われわれのモデルは現在、株式について1カ月、2カ月、3カ月の期間で『下落』のシグナルが出ており、弱気見通しが示唆される」と指摘。「しかしながら6カ月の期間では、米S&P500種株価指数のシグナルは強気だ。短期的な株式の調整は年末までに反転することを示唆している」と述べた。

  

的中率合計事例数上昇シグナルの的中率上昇事例数下落シグナルの的中率下落事例数
1カ月75%19778%14567%52
2カ月84%19786%13779%60
3カ月86%19788%14382%54
6カ月89%19791%14985%48
出所:JPモルガン・チェース

  このモデルによると、米10年債利回りは向こう1カ月で低下するが、2-6カ月の期間では上昇する見通し。

原題:JPMorgan AI Model Sees Stocks Down With Yields in Next Month (1)(抜粋)

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