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債券は下落、日銀オペ結果受けて売り優勢ー円高一服も重し

更新日時

債券相場は下落。前日の米国債市場で米長期金利が低下した流れを引き継いで買いが先行したものの、日本銀行が実施した国債買い入れオペが売り圧力の強まりを示す内容となったことや外国為替市場での円高一服もあって売りが優勢となった。

  • 長期国債先物9月物の終値は前日比6銭安の153円79銭
  • 新発2年債利回りは1ベーシスポイント(bp)高いマイナス0.22%、新発5年債利回りは1bp高いマイナス0.255%にそれぞれ上昇
  • 新発10年債利回りは一時マイナス0.145%と1週間ぶりの高水準

市場関係者の見方

JPモルガン証券の山脇貴史債券調査部長

  • 今週末の20カ国・地域(G20)首脳会議(サミット)から米中首脳会談、来週末の米雇用統計までは今後の方向性を占う重要な期間なので、市場参加者の様子見ムードが広がりやすい
  • 日銀は海外中銀の動向と為替相場をにらみ、最後にやむなく動く感じではないか

日銀オペ

  • 対象は残存期間1年超3年以下、3年超5年以下と物価連動債
  • 買い入れ額はそれぞれ前回と同じ3500億円、4000億円と250億円
  • 応札倍率は3年ー5年が5.09倍と2014年10月以来の高水準と売り圧力の強まりを示唆。1ー3年も3.93倍に上昇
  • 備考:過去の国債買い入れオペの結果一覧

背景

  • 25日の米10年物国債利回りは前日比3bp低下の1.99%程度で終了。この日の時間外取引では2.0%台で推移
  • 円相場は前日の海外市場で1ドル=106円78銭と1月3日以来の高値を付けたが、この日の東京市場では107円台半ばまで下げる場面も

新発国債利回り(午後3時時点)

2年債5年債10年債20年債30年債40年債
-0.220%-0.255%-0.145%0.240%0.365%0.410%
前日比+1.0bp+1.0bp+1.0bp+2.5bp+2.0bp+2.0bp


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