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6月21日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数、週間で2018年以来の大幅安-米利下げ観測で

  21日のニューヨーク外国為替市場では、ドル指数が4日続落。週間ベースでは1年4カ月ぶりの大幅安となった。年内の米利下げ見通しが強まっていることに注目が集まった。一方、ユーロは3カ月ぶりの高値を付けた。

  • ニューヨーク時間午後4時30分現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%低下。取引終盤に下げを拡大した。週間では1.3%安と、2018年2月以来の大幅安 
  • ドルは主要10通貨の大半に対して下落。同10通貨ではユーロが上昇率上位。週間ではノルウェー・クローネとスイス・フランが大きく上昇、ドルは下落率トップ
  • ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、今週の米連邦公開市場委員会(FOMC)会合で0.5ポイントの政策金利引き下げを主張したと明らかにした
    • トランプ大統領は米海軍の無人偵察機が撃墜されたことを受け、イランへの報復攻撃をいったん検討したが、そうした行動を起こすのは「相応」ではないとの理由で攻撃を取りやめたことを明らかにした
    • マークイット・エコノミクスが発表した6月の米製造業購買担当者指数(PMI)速報値は2009年以来の水準に低下。一方、5月の米中古住宅販売件数は持ち直した
  • インターコンチネンタル取引所(ICE)のドル指数は200日移動平均線を割り込んだ
  • 米10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.1%。前日は2016年11月以来の低水準を付けていた。同利回りは週間では2012年以来最長の7週連続低下
  • 米商務省は中国の5つの組織に対し、米国のサプライヤーからの部品調達を禁止した。ホワイトハウスのナバロ国家通商会議(NTC)委員長は、中国は自国通貨を操作していると述べた
  • ドルは対ユーロで0.7%安の1ユーロ=1.1367ドル。対円ではほぼ変わらずの1ドル=107円33銭

欧州時間の取引

  ブルームバーグ・ドル・スポット指数が安定推移。週末を控えてドルのショートを減らす動きが広がった。ただし、週間では昨年2月以来の大幅安となる勢い。FOMCが今週の会合後に政策緩和に前向きな姿勢を示唆したことが背景。
原題:Dollar Set for Biggest Weekly Loss Since Feb. 2018: Inside G-10(抜粋) 
Dollar Faces Worst Week in 16 Months; Euro Climbs: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:株が小反落、イラク情勢が重し-国債も下落

  21日の米株式相場は小反落。S&P500種株価指数は前日更新した最高値から一段と上値を伸ばす場面もあったが、引けにかけて下げた。今週は主要中央銀行のハト派傾斜でリスク資産が上昇したものの、イランを巡る緊張の高まりが重しとなった。

  • 米国株は小反落-クアドルプルウィッチングで取引活発
  • 米国債は下落-10年債利回り2.05%
  • NY原油は続伸-週間で9.4%上昇
  • NY金は続伸-2013年以来の1400ドル台

  S&P500種は0.1%安の2950.46。ダウ工業株30種平均は34.04ドル(0.1%)安の26719.13ドル。ナスダック総合指数は0.2%下げた。米国債は下落。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.05%。

  S&P500種は今週初の下落となった。ダウ平均は昨年10月3日に付けた終値ベースの過去最高値を一時上回る場面もあった。21日は株価指数と個別株がそれぞれ先物とオプション取引の最終日を迎える「クアドルプルウィッチング」だったため取引高は30日平均を上回り、相場変動が高まった。

  ペイサーETFsディストリビューターズのショーン・オハラ社長は「前回のクアドルプルウィッチング時も同様にボラティリティーが高かった」とし、「より広い視野で言えば、投資家は今週起きたあらゆるニュースを消化し、イラン情勢の潜在的な脅威を推し量ろうとしているのだろう」と述べた。

  ニューヨーク原油先物相場は続伸。米軍のドローンを撃墜したイランに報復攻撃をして死者を出すのは「相応」ではないために攻撃計画を取りやめたとトランプ大統領がツイートしたことについて、IHSマークイットのダニエル・ヤーギン副会長は「非常に混乱させるような」メッセージを送ったとブルームバーグテレビジョンで発言。「事態はかなり急激にエスカレートする恐れがある。アクシデントや誤解、将来的に何かが起きる余地が多くある。イラン側は追い込まれている」と述べた。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物8月限は36セント(0.6%)高の1バレル=57.43ドルで終了。週間では9.4%値上がりし、2016年12月以来の大幅上昇となった。ロンドンICEの北海ブレント8月限は前日比75セント上昇し、65.20ドル。

  ニューヨーク金先物相場は続伸。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は0.2%高の1オンス=1400.10ドルで取引を終えた。1400ドルを突破したのは2013年以来。各国・地域の中銀がハト派姿勢を強めていることや利回りがマイナスの債券残高の増加など、金に対して強気になる理由は幾つも挙げられる。週間では4.1%上昇。
原題:U.S. Stocks Drop as Iran Tension Slows Risk Rally: Markets Wrap(抜粋)
Oil Posts Best Week Since 2016 as Trump Calls Off Iran Raids(抜粋)
Gold Closes Above $1,400, Posting Best Week in Three Years(抜粋)

◎欧州債:ドイツ債が下落、市場予想上回るPMIで

  21日の欧州債市場では、ドイツ債が下落。同国の製造業およびサービス業の購買担当者指数(PMI)が市場予想の中央値を上回ったほか、市場のインフレ期待を示すインフレスワップの5年先スタート5年物フォワードレートは、週間で7年半ぶりの大幅上昇へと向かっている。

  • 準中核国債は中核国債にアンダーパフォーム。薄商いの中、スペイン債の下げが目立った
  • イタリア債はほぼ変わらず。既発債5銘柄の買い戻しと引き換えに22億ユーロ発行した新発10年債への需要が好調で一時上昇したが、サルビーニ副首相が「ミニBOT」などの手段が必要だと発言し、上げを失った。同副首相はまた、2020年の予算を前倒ししたいとも語った
  • ドイツ10年債利回りは4bp上げてマイナス0.28%、フランス10年債利回りは4bp上げて0.05%、イタリア10年債利回りは1bp上昇の2.16%
  • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Bunds Fall on PMI, Spain Leads Drop; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

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