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ヘッジファンドはボラティリティー低下予想-VIXショート過去最大

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米国株が過去最高値を更新する中で、ボラティリティーはほぼ消滅した。ヘッジファンドはこうした市場の静けさが続くと予想し、シカゴ・オプション取引所のボラティリティー指数(VIX)のショートポジションを少なくとも15年で最大に積み上げている。

  米商品先物取引委員会(CFTC)の最新データによると、ヘッジファンドを中心とした投機筋のVIXのショートポポジションは4月23日に約17万8000枚と、2004年までさかのぼるCFTCデータで過去最大だった。

  VIXは26日終了週に上昇したが、依然13を下回り、過去20年の平均を30%余り下回っている。

Investors Net Short the VIX

原題:Hedge Funds Are Shorting the VIX at a Rate Never Seen Before(抜粋)

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