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通貨トレーダー、ドルの大きな動きに備えよ-10%超える上昇や下落も

  • 25年に3回のボラティリティー低下時、その後半年にドル大変動
  • ボラティリティー指数は現在、5年ぶり低水準
Counting of U.S. Dollars Banknotes At A Hang Seng Bank Branch
Photographer: Paul Yeung/Bloomberg
Counting of U.S. Dollars Banknotes At A Hang Seng Bank Branch
Photographer: Paul Yeung/Bloomberg

過去の低ボラティリティーの時期が参考になるなら、通貨トレーダーはドルの大幅変動に備える必要がある。

  外国為替市場のボラティリティーの指標であるJPモルガン・グローバルFXボラティリティー指数には、過去25年に3回の谷があった。ブルームバーグがまとめたデータによると、3回とも米ドル指数はその後の6カ月に10%以上変動した。ボラティリティー指数は現在、5年ぶり低水準で推移している。

Past FX volatility slumps have preceded large 6-month moves in the dollar

  トップダウン・チャーツの創業者で調査責任者のカラム・トーマス氏はリポートで、「この種のパターンは過去に何回も現れているが、いずれも大きな動きの先触れだった」とし、「ドルの強気派にとっても弱気派にとっても朗報だ。困るのは、ドルが年末まで狭い取引レンジ内に留まると予想している人だけだ」と記述した。

  ブルームバーグの計算によると、1996年の低ボラティリティーの後の6カ月にはドルが10%余り上昇。2014年は15%以上値上がりした。07年の場合は10%を超える下落を記録した。

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原題:Currency Traders Should Get Ready for Big Move in the Dollar (1)(抜粋)

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