コンテンツにスキップする

4月11日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルが反発、変動率低下-対円は111円台後半

  11日のニューヨーク外国為替市場では、ドル指数が4日ぶりに反発。インプライドボラティリティー(IV)が低下した。原油安で資源国通貨は下落した。米国で発表された経済指標が堅調だったこともドルを支えた。

  • 主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数が上昇。英国が合意なく欧州連合(EU)から離脱するリスクが低下したことや、欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が前日の記者会見でハト派的な発言をし、ECBによる利下げ観測が高まったことが背景
    • 米国債は幅広い年限で下落。10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し、2.50%
    • 3月の米生産者物価指数(PPI)は前月比0.6%上昇と、市場予想(0.3%上昇)を上回る伸び。先週の新規失業保険申請件数は19万6000件に減少。市場予想では21万件への増加が見込まれていたが、予想外に減少して49年ぶりの低水準を更新した
  • 資源国通貨のカナダ・ドルやオーストラリア・ドルの下げが目立った。原油相場は前日に付けた5カ月ぶりの高値から反落した
  • ドル・円とユーロ・ドルの1カ月物IVは低下し、それぞれ2014年以来の低水準
  • ニューヨーク時間午後4時55分現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇
  • ドルは円に対して0.6%高の1ドル=111円67銭。この2週間余りで最大の上げ
    • 米国債利回りの上昇を受けて買われた
  • ユーロはドルに対して0.2%安の1ユーロ=1.1254ドル
  • カナダ・ドルは米ドルに対して0.5%下落、オーストラリア・ドルは同0.7%安

欧州時間の取引

  ブルームバーグ・ドル・スポット指数が今週に入って初めて上昇。原油安が資源国通貨への重しとなった。

原題:Sinking Vol, Solid U.S. Data Propel Dollar Gains: Inside G-10(抜粋)
Loonie Drops on Oil, Pound Volatility in Free Fall: Inside G-10

◎【米国株・国債・商品】S&P500種ほぼ変わらず、決算期控え薄商い

  11日の米株式市場ではS&P500種株価指数がほぼ変わらず。その他の主要株価指標は小幅安となった。決算発表シーズンに関心が移る中、商いは薄かった。米国債は下落。経済指標で景気の底堅さが確認された。

  • 米国株はS&P500種がほぼ変わらず、決算控え薄商い
  • 米国債は下落、10年債利回り2.50%
  • NY原油は反落、米在庫増やIEAの需要警告で
  • NY金は大幅下落、米PPIが予想上回る伸び

  S&P500種株価指数はほんのわずかに上昇したものの、出来高は30日平均を20%余り下回った。この日は医療保険株の下げが目立った。政治的リスクの高まりが背景。一方、資本財株は上昇。ボーイングが737MAX墜落事故を巡る問題を抱える中、5営業日ぶりに値上がりした。銀行株も高い。12日のJPモルガン・チェースとウェルズ・ファーゴを皮切りに、決算シーズンが本格化する。

  S&P500種は前日比0.11ポイント高の2888.32。ダウ工業株30種平均は14.11ドル(0.1%)下げて26143.05ドル。ナスダック総合指数は0.2%下落。ニューヨーク時間午後4時55分現在、米10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し2.50%。米国債は下落。力強い米労働市場としっかりした物価上昇が経済指標で示された。

  BMOウェルス・マネジメントで米資産運用の最高投資責任者(CIO)を務めるマイク・ストリッチ氏はインタビューで、「ここまでの上昇を市場はまだ完全に受け入れていない」と指摘。「決算シーズンが到来する。年内の見通しがどうなるのか様子見する姿勢が広がるだろう。それが主要なテーマとなる」と述べた。

  世界的な景気減速に関する警告が相次ぐ中でも、世界の株式や商品に対する楽観は続いていた。こうした強気姿勢は企業決算の発表によって試される可能性がある。景気減速を巡る慎重な見方が欧州中央銀行(ECB)や国際通貨基金(IMF)、米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で示された。同議事要旨を受けて、年内は金利が維持されるとの観測が強まった。

  ニューヨーク原油先物相場は反落。過去1カ月余りで最大の下げとなった。前日発表された米在庫統計で、原油在庫が2017年以来の高水準に膨らんだことが引き続き材料視された。国際エネルギー機関(IEA)は世界的に需給が引き締まりつつあるとの認識を示す一方、景気懸念から需要見通しを引き下げる可能性があることを示唆した。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は1.03ドル(1.6%)安の1バレル=63.58ドルで終了。ロンドンICEのブレント先物6月限は90セント(1.3%)下げて70.83ドルで終えた。

  ニューヨーク金先物相場は反落。スポット相場は2週間ぶりの大幅安。3月の米生産者物価指数(PPI)が市場予想を上回る伸びとなったことから、価値保存手段としての金の妙味が減退した。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は1.6%安の1オンス=1293.30ドルで終了。ニューヨーク時間午後2時9分現在、スポットは1.3%下げて1290.72ドル。

原題:Stocks Mixed as Volumes Dwindle Before Earnings: Markets Wrap(抜粋)
USTs Fall After Solid PPI; Curve Steepens After Soft 30Y Auction
Oil Slips Most in a Month Amid U.S. Supply Boost, Demand Warning
PRECIOUS: Gold and Other Metals Decline on ‘Surprise’ U.S. Data

◎欧州債:イタリア債が上昇、ドイツ債は下落-英国債は軟調

  11日の欧州債市場でイタリア債が上昇。同国はこの日、入札を実施した。ドイツ債は小幅安。米生産者物価指数(PPI)が市場予想を上回ったことが米国債の売り材料となり、ドイツ債も連れて下げた。英国債は軟調。英国のEU離脱は6カ月の延期で合意した。

  • イタリア債は中期債を中心に上昇した
  • ドイツ債は下落したものの、パフォーマンスは米国を上回った
  • ドイツ10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上げてマイナス0.01%、フランス10年債利回りは0.33%で変わらず、イタリア10年債利回りは5bp低下の2.36%
  • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Italian Bonds Gain, Bunds Decline, Gilts Lag: End-of-Day Curves(抜粋)

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE