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ゴールドマンがCLO販売再開へ、今四半期中に第1弾-関係者

更新日時
  • ゴールドマン・アセット、07年以来のCLO案件で作業中
  • GSAMは07年に4億ドル相当のCLOを組成

ゴールドマン・サックス・グループの資産運用部門、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)は、ローン担保証券(CLO)の販売を再開する。

  事情に詳しい関係者によると、GSAMはリスクの高い法人向けローン債権をパッケージ化しCLOを組成するプラットフォームを設立した。「バッテリー・パーク」と名付けたこのプラットフォームは現在、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズとともに、第1弾の案件を手掛けている。第2四半期中に販売される見通しだと、情報は非公開だとして関係者が匿名を条件に述べた。

  CLO市場は、投資家が比較的高い利回りの変動利付き商品を求める中で過去2年で拡大。 GSAMは金融危機より前の2007年に、4億ドル(約440億円)相当のCLOを販売していた。CLOは危機時に他の資産ほど大きな打撃を受けなかったため、再び景気が減速することを懸念し始めた投資家の間で最近、人気が高まった。

  GSAMとウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズはコメントを控えた。

  GSAMは既にCLOに投資しており、2月末時点で約65億ドル相当を保有。レバレッジドローンも51億ドル相当保有していた。ブルームバーグが閲覧した文書から分かった。

  GSAMは自社のCLOを16年まで運用。リスクが最も高いエクイティートランシェの社内での純リターンは15.7%、債券トランシェで最も高格付け部分のリターンはロンドン銀行間取引金利(LIBOR)を22ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上回ったという。

原題:Goldman Is Said to Revive CLO Sales With Deal Later This Quarter(抜粋)

(最終2段落を追加します.)
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