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3月27日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルと逃避先通貨が上昇、ポンドは不安定

  27日のニューヨーク外国為替市場ではドルが主要10通貨の大半に対し上昇。ドル指数は2日続伸となった。新興国市場と米国株が幅広く落ち込む中で、逃避先通貨が値上がりした。メイ英首相の欧州連合(EU)離脱案への支持が広がる中でポンドは上昇していたが、民主統一党(DUP)が同案を支持しないと表明した後、上げを失った。

  • ニューヨーク時間午後4時55分現在、ブルームバーグのドル・スポット指数は前日比0.2%上昇。1月の米貿易赤字が予想以上に縮小したことを受け、指数は上げ幅を拡大
    • 世界経済の成長を巡る懸念から株安となり、米10年債利回りは2.4%を割り込んだ
    • 四半期末を控え、ドル指数は約2週間ぶりの高水準を付けた
    • 1月の貿易赤字は511億ドルに縮小。中国からの輸入が急減したことが背景。米中は28日に通商問題で高官級協議を再開する
  • 円とスイス・フランが主要通貨の中で特に好調
    • オフショア市場でトルコ・リラを借り入れる翌日物スワップレートが1000%に到達。ブラジル・レアルとメキシコ・ペソに下落圧力がかかった
  • ポンドはドルに対し0.2%安の1ポンド=1.3189ドル
    • 3度目の離脱案下院採決で英政府を支持せず-DUP
    • メイ英首相は保守党議員に対し、EU離脱が実現したら辞任する意向を表明
    • ボリス・ジョンソン前英外相は、過去に拒否していた首相の離脱案の支持に回ると表明
  • ドルは円に対し0.1%安の1ドル=110円51銭。対円相場でのユーロ売りが背景
    • ドルはニューヨーク午前の取引で110円24銭で日中安値を付けた
  • ユーロはドルに対し0.2%安の1ユーロ=1.1246ドル
    • ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁が域内経済の成長が最終的に加速することに自信を示す一方、緩和的な政策姿勢は依然必要だと述べたことを受け、一時は0.2%高となっていた
    • ユーロが日中を通じ1.30ドルを突破できなかったのは3月11日以降で初めて
  • ニュージーランド(NZ)ドルは米ドルに対し一時1.7%安。NZ準備銀行(中央銀行)の見解が予想以上にハト派だったことが材料視された

欧州時間の取引

  ドラギECB総裁が域内経済の成長加速への自信を示したことを受け、ユーロが上昇。世界的な債券高・株安を背景に、円とスイス・フランも上昇した。NZ金融当局が今後の政策金利変更は引き下げ方向になる可能性の方が高いとの見解を示したことから、NZドルは7週ぶりの大幅下落となった。
原題:USD, Havens Climb as Pound Gains on Brexit Optimism: Inside G-10(抜粋)
DUP Says It Won’t Support U.K. Government In Vote on Brexit Deal
Draghi Supports the Euro as Haven Currencies Climb: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:国債が上昇、株下落-世界経済見通し懸念

  27日の米金融市場では、米国債相場の上昇に勢いがついた。世界経済の気掛かりな見通しに注目が集まった。株式相場は反落。

  • 米国株は反落、景気見通し懸念で
  • 米国債は上昇、10年債利回り2.38%
  • NY原油は反落、米在庫増で需給不安が増幅
  • NY金は続落、終値1316.90ドル

  米10年債利回りは2017年12月以来の水準に低下。ドイツ10年債利回りは一段とマイナス圏に沈んだ。緩和的なスタンスがなお必要だとするドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁の発言が背景。S&P500種株価指数のエネルギー株は原油相場につれ安。一方、資本財株は上昇した。

  S&P500種は前日比0.5%安の2805.37で終了。ダウ工業株30種平均は32.14ドル(0.1%)下げて25625.59ドル。ナスダック総合指数は0.6%下落。ニューヨーク時間午後4時42分現在、米10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.38%。

  世界経済の成長減速に関する懸念が広がる中、債券に買いが集まった。最近の米経済指標では住宅販売や小売売上高、消費者信頼感に至るまで弱さが示されており、米金融当局のハト派傾斜につながっている。3カ月物と10年債の利回りが先週に逆転。逆イールドはリセッション(景気後退)の前兆とされている。フェデラルファンド(FF)金利先物市場では、年末までに30ベーシスポイント超の利下げが実施されるとの見方が織り込まれている。

  ドイツ銀行のチーフグローバルストラテジスト、ビンキー・チャドハ氏はブルームバーグテレビジョンで、「リスク資産の成績は最終的に、成長動向に左右される」と指摘。「金融政策の緩和が市場で成長に関する動揺を引き起こしたというのが、過去3週間に打ち出されたメッセージだ」と述べた。

  ニューヨーク原油先物相場は反落。既に世界的な需要に関する不安が広がる中、米国の原油在庫が予想外に大きく増加したことが売り材料。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は53セント(0.9%)安の1バレル=59.41ドル。ロンドンICEの北海ブレント5月限は14セント下げて67.83ドル。

  ニューヨーク金先物は続落。市場で米利下げ観測が強まったほか、ECBのドラギ総裁がマイナス金利の副作用を和らげる措置が必要かもしれないと述べたことから、金のボラティリティーは4カ月ぶりの高水準となった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.3%安の1オンス=1316.90ドルで終了した。
原題:Treasuries Rally as Stocks Decline; Pound Climbs: Markets Wrap(抜粋)
Oil Slips as Growth in U.S. Supplies Feeds Into Market Anxieties
PRECIOUS: Gold Volatility Rises as Bets Soar on U.S. Rate Cuts

◎欧州債:ドイツ債上昇、ドラギECB総裁のマイナス金利発言で

  27日の欧州債市場でドイツ債が中期債中心に上昇。ECBのドラギ総裁がマイナス金利の影響を和らげる措置が必要かもしれないと述べたことが手掛かりとなった。

  • ドイツ債利回りは一時8ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げた
  • イタリア債は上昇。一時の下げを埋めたが、上げ幅は周辺国債に及ばなかった。株価指標FTSE・MIB指数は銀行株を中心に上昇した
  • ドイツ10年債利回りは7bp下げてマイナス0.09%、フランス10年債利回りは6bp下げて0.30%、イタリア10年債利回りは3bp低下の2.44%
  • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Bunds Drive Gains on Tiering Talk: End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

(NY外為と米国株・国債・商品を更新します.)
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