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3月21日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数、2週ぶり大幅高-FOMC後の下げ埋める

  21日のニューヨーク外国為替市場では、ドル指数が2週間ぶりの大幅上昇。ドルは主要10通貨の大半に対して上昇した。米連邦公開市場委員会(FOMC)は前日、金利を当面維持することを示唆した。

  • 主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.5%上昇。前日は一時0.6%低下していた。ドルは主要10通貨の大半に対して上昇、ノルウェー・クローネに対しては下落した。ノルウェー中央銀行は政策金利を引き上げ、追加利上げの可能性を示唆した
  • 米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.54%。一時は2.498%と、昨年1月以来の低水準をつけた
    • FOMCは前日、今年の利上げ回数予想をゼロに引き下げたほか、経済成長率予測も下方修正した
  • ニューヨーク時間午後4時9分現在、ドルは対ユーロで0.4%高の1ユーロ=1.1367ドル。対円では0.1%上げて1ドル=110円81銭
  • HSBCセキュリティーズで通貨戦略の米責任者を務めるダラフ・マー氏は、「各国・地域の中央銀行が政策を据え置く中、為替にとっては相対的にボラティリティーの低い環境が示唆される」と指摘。「それはキャリー取引を促す。ドルは主要10通貨の中で依然として最も魅力的な通貨だ」と述べた
  • JPモルガンのボラティリティー指数は2日連続で上昇したものの、なお2014年以来の低水準付近にとどまっている

欧州時間の取引

  ドルが持ち直し。FOMCのハト派的な政策決定を受けた売りの勢いが弱まった。ノルウェー・クローネは主要10通貨で上昇率トップ。ノルウェー中銀が一段の政策引き締めを示唆したことが買い材料。
原題:Dollar Recoups Losses Seen After Cut to Fed Outlook: Inside G-10(抜粋)
Dollar Selling Momentum Fades, Norway’s Krone Gains: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:S&P500が5カ月ぶり高値、FOMC好感

  21日の米株式相場は上昇。米連邦公開市場委員会(FOMC)のハト派傾斜に投資家が反応し、S&P500種株価指数は5カ月ぶり高値に達した。米国債は総じて小幅安。

  • 米国株はS&P500種が5カ月ぶり高値、FOMCのハト派傾斜で
  • 米国債は総じて小幅安、10年債利回り2.54%
  • NY原油は下落、一時60ドル乗せもドル上昇で買い失速
  • NY金先物は反発、上げ幅を縮小-スポット相場は反落

  FOMCが年内に利上げを予想していないと明らかにしたことを受け、米国株は年初からの上昇基調を再開。S&P500種の構成銘柄にはハイテクから不動産、消費者関連まで幅広く買いが入った。金融株は軟調。前日に大きく下げた米10年債利回りが、ここ1年余りの低水準から若干戻した。

  S&P500種は前日比1.1%高の2854.88。ダウ工業30種平均は216.84ドル(0.8%)上げて25962.51ドル。ナスダック総合指数は1.4%上昇。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.54%。

  ニューヨーク原油先物相場は下落。11月以降で初の60ドル台に一時乗せたが、買いは続かなかった。前日の統計で予想を上回る米在庫減少が示されたものの、ドルの上昇が重しとなった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は25セント(0.4%)安の1バレル=59.98ドル。ロンドンICEの北海ブレント5月限は64セント安の67.86ドル。

  ニューヨーク金先物は反発。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は0.4%高の1307.30ドルで終了。一時は1.4%上昇する場面もあった。一方、スポット相場はドルの反発と米国株の上げ幅拡大を受け反落した。

  ヘイバーフォード・トラストのハンク・スミス共同最高投資責任者 (CIO)は、FOMCについて「そこまで積極的な金融政策は必要ないとしてきた市場の見方が正しかったと確認された」とコメント。「FOMCが年内は視野にいないという見通しだ。それをリスクと呼ぶとすればだが、リスクが消えたことになり、われわれは取引に専念する」と指摘した。
原題:Stocks Close at Five-Month High on Dovish Fed Turn: Markets Wrap(抜粋)
Oil Hovers Near $60 as Stronger Dollar Caps Supply-Driven Rally
PRECIOUS: Spot Gold Falls as Rebound in the Dollar Erodes Demand

◎欧州債:英国債が上げ主導、イタリア債やドイツ債も堅調

  21日の欧州債市場は、イタリア債やドイツ債が上昇。米金融当局がハト派的な姿勢を示したことを好感した。英国がEUから合意なく離脱するリスクが高まったと認識され、英国債がアウトパフォームした。

  • イタリア債の利回り曲線は10年物までブルフラット化。10年債のドイツ債とのスプレッドは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)縮小し、239bpとなった
  • ドイツ債のパフォーマンスは他の中核国債や準中核国債に劣ったが、10年債利回りは一時0.03%と、2016年10月以来の低水準を付けた
  • 英国債の利回り曲線は10年物までブルフラット化。メイ首相が要請した6月30日までのEU離脱延期に対し、EU首脳らは抵抗を示している
  • ドイツ10年債利回りは4bp下げて0.04%、フランス10年債利回りは6bp低下して0.40%、イタリア10年債利回りは9bp低下の2.44%
  • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Italian Bonds, Bunds Advance as Gilts Lead; End-of-Day Curves(抜粋)

(NY外為と米国株・国債・商品を更新します.)
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