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3月20日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル下落、FOMCが今年の利上げ予想をゼロに引き下げ

  20日のニューヨーク外国為替市場では、ドル指数が1月以来の大幅下落。米連邦公開市場委員会(FOMC)が今年の利上げ回数予想をゼロに引き下げたことが響いた。

  • 主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.5%低下。一時は0.6%安と、1月25日以来の大幅な下げ。重要な支持水準の1187を割り込み、ここ9営業日で8日目の下落。ドルはポンドを除く主要10通貨に対して下げた
  • FOMCの経済予測では、当局者17人中、11人が今年の利上げ回数をゼロと見込んでいることが示された。4人は1回の利上げを予想、2人は2回を想定
  • ブルームバーグの調査では今年1回、来年も1回の利上げがそれぞれ予想されていた。昨年12月時点のFOMC予測では、今年の利上げ回数は2回だった
  • 米10年債利回りは9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.5245%と、昨年1月以来の低水準
  • FOMCは今年と来年の経済成長率見通しを下方修正。今年の予測中央値は2.1%と、昨年の成長ペースを1ポイント下回る
  • ニューヨーク時間午後4時17分現在、ドルは対ユーロで0.6%安の1ユーロ=1.1421ドル。対円では0.7%下げて1ドル=110円67銭
  • ポンドは対ドルで0.5%安。一時は0.9%下げる場面もあった。メイ英首相は欧州連合(EU)からの離脱期限を6月30日まで延期することをEU側に要請したことを明らかにした。トゥスクEU大統領は、短期的な延期は可能だが英議会が既存の離脱協定案を承認することが条件になるとくぎを刺した

欧州時間の取引

  ブルームバーグ・ドル・スポット指数が4営業日ぶりに上昇。FOMCの決定を控え、ポジション調整の動きが広がった。英EU離脱を巡る不透明感が続く中、ポンドは下落。

原題:Dollar Slides After Fed Backs Away From Rate Hikes: Inside G-10(抜粋)
Dollar Gains Before Fed, Pound Slips on Brexit Woes: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:株が下落、FOMC後の上昇維持できず

  20日の米株式相場は、S&P500種株価指数とダウ工業株30種平均が下落。米連邦公開市場委員会(FOMC)は経済成長が減速したとの認識を表明、今年の利上げ回数予想をゼロに引き下げた。これに反応し前日比プラスとなる場面があったが、上昇の勢いは続かなかった。米国債は大幅反発。10年債利回りはここ1年余りで最低となった。

  • 米国株はS&P500とダウ平均が下落、金融とヘルスケアが軟調
  • 米国債は大幅反発、10年債利回り2.52%に低下
  • NY原油は年初来高値、米原油在庫が7月以来の大幅減
  • NY金スポットが上げに転じる、FOMC後-先物は下落

  FOMCのハト派的な声明を手掛かりに、ハイテクやエネルギー銘柄を中心に米国株が大きく持ち直す場面があった。だが、金融とヘルスケアが軟調となる中、S&P500は結局マイナス圏で取引を終えた。

  S&P500種は前日比0.3%安の2824.23。ダウ平均は141.71ドル(0.6%)下げて25745.67ドル。ナスダック総合指数は0.1%上昇。ニューヨーク時間午後4時40分現在、米10年債利回りは9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.52%。

  貿易に関するトランプ米大統領の発言が材料視された可能性もある。トランプ氏はこの日、中国が通商合意を順守していると確信するまで対中関税を維持すると語った。この発言は特に工業株に悪影響となったもよう。

  米国債は軒並み大幅高。年内に利上げを予想しないとのFOMC見解に反応した。昨年12月時点の予測では、今年の利上げ回数は2回だった。5年債と30年債の利回り差は拡大、イールドカーブがスティープ化した。

  ニューヨーク原油先物相場は反発し、年初来高値を更新。米エネルギー情報局(EIA)の統計で原油在庫が昨年7月以来の大幅減となり、供給が一層引き締まっていることを示した。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は80セント(1.4%)高の1バレル=59.83ドル。ロンドンICEの北海ブレント5月限は89セント高の68.50ドル。

  ニューヨーク金市場では、スポット相場が上昇。FOMCが今年の利上げ回数予想をゼロに引き下げたことに反応し、それまでの下げを埋めた。ニューヨーク時間午後4時8分現在、スポット相場は0.5%高の1オンス=1313.33ドル。FOMC声明発表前に取引が終了したニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は0.4%安の1301.70ドルで終了。

原題:U.S. Stocks End Day Lower Despite Dovish Fed Turn: Markets Wrap(抜粋)
Treasuries Soar as FOMC Spurs Dovish Repricing of Policy Outlook
Oil Hits 2019 High on Biggest U.S. Crude Storage Drop Since July
Spot Gold Erases Losses After Fed Said It Sees No 2019 Hikes

◎欧州債:英国債が上昇、イタリア債は下げ幅縮小

  20日の欧州債市場は、イタリア債が既発債と新発債の交換が行われた後に下落したが、下げ幅を縮小した。メイ首相がこの後声明を発表するとの臆測がある英国の国債は、ドイツ債と米国債にアウトパフォームした。

  • スペイン債は他の周辺国債にアウトパフォーム。21日には3年債、10年債、20年債の入札が控えている
    • イタリアは2020年3月償還債(クーポン4.25%)、2021年10月償還債(同2.3%)、変動利付債3種類を2030年3月償還債(同3.5%)に交換した
  • 英10年債利回りは一時1.14%と、1カ月ぶりの低水準を付けた。5年債と30年債のスプレッドは過去半年間で最もフラット化。メイ首相はEUに3カ月の離脱延期を要請した
  • ドイツ10年債利回りは2bp下げて0.08%、フランス10年債利回りも2bp低下して0.45%、イタリア10年債利回りは変わらずの2.50%
  • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Italian Bonds Pare Losses; Bunds, Gilts Rise; End-of-Day Curves(抜粋)  

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