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英マンのCIO:資産運用業界はクオンツ運用シフトで「大騒ぎ」

  • クオンツ運用への順応怠れば、役立たずとなる憂き目も
  • 資産運用業界は例外との考えは「たわ言」-ラトレーCIO

ヘッジファンド運用会社、英マン・グループのサンディー・ラトレー最高投資責任者(CIO)は、クオンツ・トレーディングへの順応を余儀なくされている資産運用業界が「大騒ぎしている」と述べた上で、それを無視するマネーマネジャーは役立たずとなる憂き目を見ることになりかねないと述べた。

  ラトレーCIO(49)は19日にニューヨークで開かれたトレーディングにおける人工知能(AI)・データサイエンスと題した会合で、マネーマネジャーをウーバー・テクノロジーズの配車サービスや自動運転車の脅威に直面するタクシー運転手になぞらえた。

Sandy Rattray

サンディー・ラトレーCIO

写真家:ブルームバーグ

  同CIOは「欧州で多く行われるように、全ての通りを封鎖して抗議することもできるし、『この変化に一体どうしたらいいのか」と言ってすぐにこうした新技術を取り入れようとすることもできる」と指摘。最も優秀なマネーマネジャーの場合、自身が余剰人員になってしまうのを回避する方法を見つけ出し、資金の運用管理に自然言語処理(NLP)を組むようにしていると付け加えた。同社は運用資産の約3分の2でクオンツ技術を利用している。

  ポイント72アセット・マネジメントとコーチュー・マネジメントなどのヘッジファンドも、科学者を採用してクオンツ戦略を導入している。

  ラトレーCIOによると、売買注文の執行は機械学習を適用できる最も容易な分野の1つだという。膨大な量のデータがあるため、トレーダーは自分の注文を処理するのに最適な銀行を示す明確なパターンを見つけることができる。マンは年間約6兆ドル(約670兆円)から7兆ドルの取引を行っており、ほぼ全ての取引の執行で機械学習を利用しているという。

  同CIOは「以前は、トレーダーはおいしいランチをごちそうしてくれる銀行をひいきにするケースも見られたが、トレーディング判断で実に悪い方法だと思った」とコメント。一部の資産運用者が自分は例外との感覚を持ち、アルゴリズムが重要な役割を果たし得るのはヘルスケアと運輸であり、資産運用ではないと考えていることについて、同CIOは「たわ言だと思う」と語った。

原題:Man CIO Says Managers ‘Kicking and Screaming’ in Quant Shift (2)(抜粋)

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