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債券上昇、需給引き締まりに円高・株安も追い風-米金利が時間外に低下

  • 日銀が5000億円の短国買い入れ、大幅増額した前回と同規模
  • 国内投資家は金利が残っている超長期ゾーンを買うしかない-岡三証

債券相場は上昇。日本銀行が予想を上回る規模の短期国債買い入れを実施したことや流動性供給入札が無難に消化されたことで買いが優勢になった。午後には円高・株安も相場上昇につながった。

  • 長期国債先物3月物の終値は前日比6銭高の152円58銭。一時152円64銭まで上昇
  • 新発10年物353回債利回りは、日本相互証券の前日午後3時の参照値から0.5ベーシスポイント(bp)低いマイナス0.005%と8日以来の低水準

市場関係者の見方

 岡三証券の鈴木誠債券シニアストラテジスト

  • 国内勢は金利が残っている超長期ゾーンに行くしかない-イールドカーブにはフラット化の余地も
  • 需給環境の良さに加え、米国債利回りが時間外取引で下がって円高・株安が進んだことも債券の買い材料になった
  • 日銀の短国買い入れがきょうも5000億円だったのは、米金利低下による円高圧力を避けるために中短期金利を抑える狙いか

流動性供給入札

  • 残存1年超5年以下が対象、発行予定額は額面金額で4000億円程度
  • 応札倍率は5.54倍に低下、同ゾーンの前回は5.69倍
  • 岡三証の鈴木氏
    • 流動性供給入札で応札倍率が若干下がったが、需給環境が良好で流通利回りが低下しているので特に不安もない
  • 過去の流動性供給入札の結果一覧

背景

新発国債利回り(午後3時時点)

2年債5年債10年債20年債30年債40年債
-0.170%-0.160%-0.005%0.455%0.680%0.780%
前週末比 横ばい 横ばい -0.5bp -0.5bp -1.0bp -1.0bp
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