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バーゼル委、トレーディング勘定の所要自己資本規則で銀行側に配慮

  • トレーディング勘定の所要自己資本は加重平均で現行より約22%増加
  • 22年施行予定の新規則、大規模なトレーディング業務行う銀行に影響

バーゼル銀行監督委員会はマーケット・リスク基準の最終規則により、銀行のトレーディング勘定の所要自己資本が現在の水準から加重平均で約22%増加するとの推計を明らかにした。2016年に規則パッケージが最初に公表された際の試算である40%増加の半分程度に抑えることになり、国際ルールの緩和を求めて取り組んできた大手投資銀行が勝利を収めた形だ。

  22年に施行予定のバーゼル委の新規則は主に、JPモルガン・チェースやバークレイズといった大規模なトレーディング業務を抱える銀行に影響する。

Traders' Capital Hit

Basel rule affect securities, derivatives desks at banks with big trading units

Source: Bloomberg data, regulatory disclosures as of third quarter 2018

Note: Banks disclose assets held for trading, exposed to market risks

  14日に公表された規則では、資本要求が高くなるケースが多い規制当局の定める方式の利用が必要になるのではなく、トレーディング勘定資産のリスク評価で銀行独自の統計モデルの利用が容易になる。

  金融機関はリスク加重資産がさらに何十億ドルも増加して融資能力を損なうことにつながりかねないとして規則の緩和を何年も規制当局に働き掛けていた

  バーゼル委の規則は法的拘束力を持たない。効力を持たせるには、米連邦準備制度理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)、日本の金融庁といった加盟国・地域の当局による施行が必要。

原題:Banks Win Break on Trading-Desk Capital as Basel Tones Down Rule(抜粋)

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