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チューダーのトップ運用者、マクロヘッジファンドをスピンアウトへ

  • マニヤー氏は昨年チューダー氏から同ファンドの責任者に起用された
  • 同マクロヘッジファンドは投資の際、機械学習の手法を活用

ヘッジファンド運用会社チューダー・インベストメントを率いるポール・チューダー・ジョーンズ氏から昨年、機械学習アルゴリズムを利用したマクロヘッジファンドの責任者に指名されたトップ運用者の1人、ダーメシュ・マニヤー氏が、自身のファンドをチューダー・インベストメントからスピンアウト(分離独立)させることを計画している。

  ブルームバーグが閲覧した投資家向け書簡によれば、マニヤー氏は6人のチームと共にスピンアウトする見通しだ。ロンドンを拠点とするこのマニヤー・キャピタル・アドバイザーズは2020年1月までに独立する見通しで、チューダーは戦略的出資を行う予定。事情に詳しい関係者の1人によれば、新ファンドは資産規模5億ドル(約570億円)超で運用を開始する。

  チューダーの広報担当者はマニヤー氏の計画についてコメントを控えた。

  ここ数年、3兆ドル規模のヘッジファンド業界からは投資家が資金を引き揚げており、創設されるファンドより閉鎖されるファンドの方が多く、新たにファンドの運用を開始するのに不利な環境となっている。しかし、マニヤー氏のように利益を出すことに実績のある一部の運用者は投資会社を立ち上げるというを持ち続けているようだ。

  詳細は非公開であるとして関係者が匿名で語ったところによれば、世界のヘッジファンドがボラティリティー(変動性)の高まりと株式市場の下落で困難な状況にある中、マニヤー氏のファンドの今年に入って先週までのリターンはプラス16%。シタデルやミレニアム・マネジメント、ポイント72アセット・マネジメントなどが軒並み損失を出し、ヘッジファンド業界にとって厳しい月となった11月に同氏のファンドはプラス3%のリターンを達成した。

  マニヤー氏は、ブレバン・ハワード・アセット・マネジメントで勤務した後、2013年にポートフォリオマネジャーとしてチューダーに入社。チューダー・ジョーンズ氏は昨年、機械学習の博士号を持つマニヤー氏を当時は唯一だったシングルマネジャーマクロファンド(単体のマクロヘッジファンド)の責任者に起用した。同氏は創業者であるジョーンズ氏に次ぐ2番目のリスクテイカーとなった。リターン低迷と顧客による資金引き揚げを受け、伝統的な投資手法からクオンツ運用への移行の一環として新たなコンピューターモデルの開発に貢献した。

原題:Tudor’s Maniyar to Spin Off Top-Performing Macro Hedge Fund (1)(抜粋)

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