JPモルガン卒業生のAIファンド、為替ボラティリティー上昇に賭け

  • ロー、大柿両氏は今年アンサンブル・キャピタルを設立
  • 外為市場のボラティリティーが2019年にさらに上昇すると見込む

JPモルガン・チェースのデリバティブ(金融派生商品)トレーダーだったダミアン・ロー、大柿敦郎両氏の人工知能(AI)活用ヘッジファンドは、外為市場のボラティリティーが2019年にさらに上昇すると見込みポジションを組んでいる。人民元とトルコ・リラが収益機会の中心だ。

  両氏が今年設立したアンサンブル・キャピタルは、この2通貨のボラティリティーが急上昇する公算があるとみている。貿易を巡る緊張はやや和らぎ、新興市場は落ち着きを見せているが、まだ波乱があるとみて、ボラティリティーについてのポジションをロングにし、急上昇したらすぐ売ることにしている。

  アンサンブルの最高投資責任者(CIO)を務めるロー氏は「一般的に、ボラティリティーは徐々に高まるが、フロントエンドでの急上昇がいつもある」と話した。従って、「ボラティリティーをロングにするが、敏速に動いてフロントエンドで売らなければならない」という。

  アンサンブルの絶対収益型ファンドはいわゆる深層学習のアルゴリズムを使ってデータを分析し市場の動きを予想してリターンを上げることを目指す。

原題:Ex-JPMorgan Traders AI Fund Readies for FX Volatility Surges (1)(抜粋)

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