シタデルとミレニアム、ポイント72:いずれも11月の低迷乗り切れず

  • シタデルは3%マイナス、16年第1四半期以来で最悪
  • ポイント72は約5%失う、年初来リターンの大半を失う

ケン・グリフィン、イジー・イングランダー、スティーブ・コーエンの資産家3氏がそれぞれ率いる投資会社は、いずれも11月に運用成績が大きく低迷した。株式ヘッジファンドの金融危機以降に見られなかったペースで資産を手放した。

  グリフィン氏のシタデルは11月に約3%マイナスとなり、2016年第1四半期以降で最悪のパフォーマンスだった。イングランダー氏のミレニアム・マネジメントは2.8%減。同社としては過去3番目に悪い成績。ポイント72アセット・マネジメントは約5%を失い、今年これまでのリターンをほとんど帳消しにした。事情に詳しい関係者が明らかにした。

  こうしたマルチマネジャー投資企業は大幅なレバレッジをかけており、シタデル、ポイント72、ミレニアムを合わせても純保有資産は1000億ドル(約11兆3170億円)に満たないが、借り入れ分を合わせると5000億ドル近くに上る。

  モルガン・スタンレーが11月20日付で発表したリポートによると、10月後半から大規模なポジション解消が始まり、その後4週間に米国株のロングポジションは金融危機以降になかった急速なペースで手じまわれた。

  この影響が最終的にマルチマネジャー戦略ファンドにも及んだ。ポートフォリオマネジャーやチームは、リスクリミットに達したことからさまざまなポジションの解消を迫られ、損失が売りを呼ぶサイクルが引き起こされた。

  シタデル、ミレニアム、ポイント72の担当者はいずれもコメントを避けた。

原題:Citadel, Point72 Hammered by Monthly Losses in November Comedown(抜粋)

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