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マッコーリーがアジアのクオンツ株式ヘッジファンド閉鎖へ-関係者

  • ファンドのピーク時の運用資産は約20億米ドルだった
  • マーケットニュートラルのクオンツ株式ファンドは運用成績が低迷

オーストラリアのマッコーリー・グループは、アジアのクオンツ株式ヘッジファンドを閉鎖する。ここ数年、運用成績の低迷が続いたためだ。事情に詳しい関係者が明らかにした。

  関係者が情報は非公開だとして匿名を条件に明らかにしたところによれば、マッコーリーは13年にわたり運用してきたマッコーリー・アジアン・アルファ・ファンドを閉鎖すると、約3週間前に投資家へ通知した。ニュースレターによると、豪ドルと米ドルで運用される同ファンドは過去3年間、毎年損失を出していた。2015年にピークの約20億米ドル(現在のレートで約2260億円)に達した運用資産は今年9月時点で1億3300万米ドルまで落ち込んだ。

  マッコーリー・アジアン・アルファ・ファンドはかつてアジア最大規模で最も成功しているクオンツ株式ファンドの一つだったが、ここ数年はマーケットニュートラル(市場に対して中立なポジション)のクオンツ株式ファンドを取り巻く環境が厳しくなっていた。関係者によれば、マッコーリーは、欧州と米州に重点を置く複数の同様のヘッジファンドについては、市場見通しがより明るいとみて運用を継続する。

日本ではバリュー、グロース、モメンタム株が軒並み下落

  クオンツファンドは今年、割安な企業に投資するバリュー投資のリターンが不調で困難な状況に陥っている。テクノロジー株などグロース株とモメンタム株への投資は、損失の穴埋めに十分なほどの利益を上げていない。

  ニュースレターによれば、豪ドルで運用するマッコーリー・アジアン・アルファ・ファンドの1-9月の運用成績はマイナス約6.3%。ヘッジファンド・リサーチの株式マーケットニュートラルヘッジファンド指数はこの間に1.1%上昇した。

原題:Macquarie Is Said to Close Asia’s Oldest Quant Equity Hedge Fund(抜粋)

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