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ヘッジファンド10月運用成績、株式型とクオンツ型が大打撃-株急落で

  • 世界のヘッジファンドの平均リターンはマイナス4.9%-モルガンS
  • 対照的にマクロ戦略を採用するヘッジファンドは堅調

10月の株価急落は株式ヘッジファンドとクオンツヘッジファンドに最も大きな打撃を与えた。

  モルガン・スタンレーのプライムブローカレッジ・グループはリポートで、米株式市場の月間騰落率が過去7年で最悪となるペースにある中、株式ヘッジファンドの10月のリターンは29日時点でマイナス6.8%で、年初来リターンはマイナス5.9%となったと指摘した。コンピューターモデルを駆使して大きな相場のトレンドに追随するクオンツ・ヘッジファンドもボラティリティーの急上昇で打撃を受けた。

  世界的な市場の混乱で3兆ドル(約338兆円)規模のヘッジファンド業界はつまずき、今年の運用益が帳消しになっており、 ハイフィールズ・キャピタルのジョン・ジェイコブソン氏やトゥールビヨン・キャピタルのジェイソン・カープ氏は事業から撤退する計画を発表した。こうした損失は、大半の運用担当者が突発的な相場波乱を乗り越える上での難しさを映すものでもある。対照的に、マクロ戦略を採用する運用者は、こうした損失を回避し相場の大幅変動から利益を得た。

  モルガン・スタンレーの10月30日付のリポートによると、世界のヘッジファンドの月間平均リターンは29日時点でマイナス4.9%。年初来リターンはマイナス3.9%。

Global stocks on course for the biggest monthly drop since 2012

原題:Equity and Quant Hedge Funds Hit Hardest by Stock Market Rout(抜粋)

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