ヘッジファンドのQIMタクティカル、1-9月運用成績マイナス46%

  • 昨年の年間リターンはプラス60%、今年は過去最悪となる可能性
  • 中国との貿易摩擦や利上げで変動性高まりクオンツファンドは苦境に

ジェフリー・ウッドリフ氏が率いる米ヘッジファンド運営会社クオンティタティブ・インベストメント・マネジメント(QIM)のクオンティタティブ・タクティカル・アグレッシブ・ファンドの運用成績が年間としては過去最低となる可能性が高まっている。同ファンドは数年にわたって2桁のリターンを挙げてきた。

ジェフリー・ウッドリフ氏

Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg

  ブルームバーグが閲覧した投資家向け文書によれば、QIMタクティカルの1-9月の運用成績はマイナス45.9%。9月にはS&P500種株価指数が上昇したにもかかわらず、株式に重点を置く同ファンドの運用成績はマイナス11.8%となった。QIMの担当者にコメントを求めたが回答は得られていない。

  昨年の運用成績はプラス60%と過去最高を記録した。アルゴリズムを活用して株式と上場取引型金融商品を取引する同ファンドの年間リターンがマイナスとなったのは10年前の運用開始以降で一度しかなく、2015年のマイナス5.8%。

  中国との貿易摩擦と利上げを背景に、テクノロジーと数式を利用して世界の市場で取引するクオンツヘッジファンドは今年、ボラティリティー(変動性)の高まりによって困難な状況に陥っている。

  QIMタクティカルの運用成績は2月にマイナス25%と、月間としては過去最低となった。当時の運用資産は10億ドル(約1120億円)を超えていたが、投資家向け文書によれば、それ以降で6億4200万ドルまで減少した。QIMの運用資産総額は約28億ドル。

原題:QIM Tactical Fund’s 46% Plunge Puts It On Track for Worst Year(抜粋)

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