10月11日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル下落、大統領が株安でFRB非難-CPIも材料

  11日のニューヨーク外国為替市場ではドルが主要10通貨の全てに対して下落。トランプ米大統領が株式の大幅続落の原因として、米金融当局を非難したことが売りを誘った。予想を下回った米物価統計もドルの悪材料。

  主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.5%低下し、この日の安値圏で終えた。円やスイス・フランなど安全な逃避先とみられる通貨も上値が重かった。

  9月の米消費者物価指数(CPI)は前月比0.1%上昇。エコノミスト予想中央値は0.2%上昇だった。前年同月比では2.3%上昇と、市場予想の2.4%上昇を下回った。

  ニューヨーク時間午後4時38分現在、ドルは対円で0.2%安い1ドル=112円08銭。対ユーロでは0.7%安の1ユーロ=1.1595ドル。

  米財務省のスタッフはムニューシン財務長官に対して、中国が人民元を操作していないと報告した。事情に詳しい関係者2人が明らかにした。

  対円でのドルは一時0.2%上昇したが、下げに転じた。この日の安値は111円83銭。

欧州時間の取引

  主要通貨は株安に反応薄。円は対ドルで前日比ほぼ変わらずで推移した。
原題:Dollar Drops as Stocks Tumble, Trump Attacks Fed: Inside G-10(抜粋)
Major Currencies Ride Calm Waves Amid Equity Rout: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:株が大幅続落、値動き荒く-10年債続伸

  米国株は大幅続落。出来高が高く、主要株価指数は値動きの荒い展開となった。米国債は30年債入札好調を受けて上昇。安全資産と見なされる金は、ここ2年余りで最も大幅に値上がりした。

  • 米国株はS&P500が6日続落、遅い時間に下げ幅拡大
  • 米国債は10年債が続伸、利回りは3.14%に低下
  • NY原油は続落、リスク回避で8週ぶりの大幅安
  • NY金は大幅続伸、世界株安と弱い米インフレ指標で質への逃避

  S&P500種株価指数は2日連続で2%を超える下げ。2016年以来最長の6営業日続落となった。ダウ工業株30種平均は500ドル余り下げた。前日に売りを浴びたテクノロジー株は比較的小幅な下げにとどまった。

  S&P500種株価指数は前日比2.1%下げて2728.37。ダウ工業株30種平均は545.91ドル(2.1%)安の25052.83ドル、ナスダック総合指数は1.3%安。ナスダック100種株価指数はただ、8月に付けた最高値からの下げが9%に達した。ニューヨーク時間午後4時45分現在、米10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し3.14%。

  原油先物相場は続落。リスク回避の流れが世界的に広がる中、8週ぶりの大幅下落となった。この日は米国株がボラティリティーの高さを伴って続落した。一方、米エネルギー情報局(EIA)の統計では、米原油在庫が3週連続で増加したことが示された。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物11月限は2.20ドル(3.0%)安の1バレル=70.97ドルで引けた。ロンドンICEの北海ブレント12月限は2.83ドル下げて80.26ドル。

  金先物は3日続伸。世界的な株安と、9月の米消費者物価指数(CPI)の伸びが予想を下回ったことを受け、安全逃避需要が高まった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は2.9%高の1オンス=1227.60ドルで終了。2016年6月以来の大幅高となった。

  ニューブリッジ・セキュリティーズのチーフマーケットストラテジスト、ドン・セルキン氏は「相場が突如として大きく低下したのは、予想より良かった30年債入札をきっかけに、シフト感が広がったからだ。資産の分散化、そして相場の急落。これは異例だ。普通の下落率ではない。加速的な下落だ。予想より好調な国債入札の後に起きたので、資産分散化のアルゴリズムが働いたのだろう」と指摘した。

  この日はエネルギー関連株が特に下げたほか、銀行や保険株の下落も目立った。

  米国債は午後に買い優勢となった。30年債入札が予想より好調だったことや、米国株の下げが加速したのが背景。
原題:Stocks Sink in Turbulent Trading, Treasuries Gain: Markets Wrap(抜粋)
Treasuries Extend Gains Late as S&P 500 Slides, Breaches 200-DMA
Oil Falls Most in Eight Weeks as Investors Avoid Risky Assets
Gold Shakes Doldrums in Biggest Gain Since 2016 as Equities Reel

◎欧州債:イタリア債が下落、65億ユーロの供給が響く

11日の欧州債市場では、65億ユーロの供給を吸収したイタリア債が下落。中期債の下げが特に大きかった。リスク志向がやや改善し、ドイツ債は上げ幅を縮小した。

  • イタリア債の入札は年限の長い債券に対する需要が比較的良好だった。この結果を受けて年限がより短い方の売りが大きくなった
    • イタリア下院は引け後に政府の予算概要について採決する
      • ドイツ10年債とのスプレッドは12ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)拡大し307bpに達した
  • 英国債はドイツ債と米国債にアウトパフォーム。アイルランドのバラッカー首相が英国のEU離脱問題で11月の合意成立は不可能かもしれないとの認識を示したことが影響した
  • ドイツ10年債利回りは前日比4bp低下の0.52%、フランス10年債利回りは3bp下げて0.88%、イタリア10年債利回りは6bp高い3.57%

原題:BTPs Decline, Bunds Trim Early Gains; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

(NY外為と米国株・国債・商品を更新します.)
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