10月10日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:資源国通貨が下落、リスク資産の急落で

  10日のニューヨーク外国為替市場では資源国通貨が下落。長期債利回りの上昇基調に加え、中国との貿易摩擦を巡る新たな懸念で米国株が急落するなど、リスク資産が大幅安になったことが背景。

  ブルームバーグ・ドル指数は一時0.2%上昇していたが、ほぼ変わらずで終了。下げに転じる場面もあったが、株式相場が下げ足を速めると、終盤に安値圏から戻した。ドルは主要10通貨に対して高安まちまち。資源国通貨に対しては堅調となったが、欧州通貨に対しては軟調となった。

  ブルームバーグ商品指数は1%低下。ニューヨーク原油先物は大幅安。主要10通貨の中ではカナダ・ドルの下げが目立った。米ドルはカナダ・ドルに対して一時0.8%上昇した。

  ニューヨーク時間午後4時45分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.1%上昇。ドルは対円で0.6%安い1ドル=112円32銭。対ユーロでは0.3%安の1ユーロ=1.1523ドル。ポンドは対ドルで0.4%高の1ポンド=1.3189ドル。

  英国の欧州連合(EU)離脱を巡る協議で合意に至るとの楽観でポンドが上昇し、ドル売りを誘った。EUの首席交渉官を務めるミシェル・バルニエ氏は80-85%で合意に至ったと発言した。

  英国が関税同盟に一時的に残留する可能性など、双方が妥協を協議しているとの報道でポンドが上昇。「合意は手の届くところにある」とのバルニエ氏の発言でさらに上げた。

欧州時間の取引

  ドルが上げに転じる展開。米国債利回りが入札を前に上昇したことが材料となった。
原題:Commodity Currencies Suffer as Risk Assets Plummet: Inside G-10
Greenback Weakens as Brexit Optimism Supports Pound: Inside G-10(抜粋)
Dollar Stays Strong as Brexit Faith Supports Pound: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:株が急落、ダウ832ドル安-国債は上昇

  米国株は急落。米中貿易摩擦の影響があらためて懸念される中でテクノロジーや工業株が売られ、S&P500種株価指数は2月以来の大幅下落となった。米国債は上昇。利回り曲線は10年債入札後にスティープ化した。

  • 米国株は急落-ダウ832ドル安、S&P500が3.3%下落
  • 米国債は上昇、10年債利回り3.16%に低下
  • NY原油は大幅反落、米原油生産増の見通し受け
  • NY金は続伸、株安で逃避需要高まる

  幅広い銘柄が売られたこの日、S&P500種は3カ月ぶり安値を付け、ダウ工業株30種平均は800ドル余り下げた。ダウ平均を構成する全30銘柄が下げ、ボーイングやキャタピラーの値下がりが目立った。S&P500種ではコンピューター関連株が特に下げ、5営業日続落。

  S&P500種株価指数は前日比3.3%下げて2785.68。ダウ平均は831.83ドル(3.2%)安の25598.74ドル、ナスダック総合指数は4.1%安。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し3.16%。

  原油先物相場は大幅反落。ハリケーン「マイケル」が需要に与える影響よりも、米エネルギー情報局(EIA)が国内原油生産の増加見通しを示したことの方が注目を集め、ほぼ2週間ぶり安値となった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物11月限は1.79ドル(2.4%)安の1バレル=73.17ドルで引けた。ロンドンICEの北海ブレント12月限は1.91ドル下げて83.09ドル。

  金先物は続伸。地政学的リスクを背景に金の安全資産としての需要が高まった。株の急落や利回りの上昇基調も意識された。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.2%高の1オンス=1193.40ドルで終了。

  工業資材のファスナルの株価が急落。中国との貿易摩擦で素材コストが上昇し、利益率を圧迫すると懸念された。また、中国税関当局の高級品取り締まりが厳格化しているとの情報をLVMHモエヘネシー・ルイヴィトンが認めたことから、エスティー・ローダーやティファニーの下げもきつい。

  CBOEのボラティリティー指数(VIX)は4月以降で初めて20を超えた。

  財務省が実施した10年債入札では、最高落札利回りが入札前取引での利回りをやや上回った。5年債と30年債の利回り差はこの後に拡大し、5月下旬以来の水準に達した。
原題:U.S. Stocks Plunge Most Since February: Markets Wrap(抜粋)
Treasuries Resume Steepening as Concession Builds for 30Y Sale
Oil Tumbles as U.S. Storm Concerns Shift From Supply to Demand
PRECIOUS: Gold Rises as Haven Demand Eclipses U.S. Rates View

◎欧州債:イタリア債下落、供給予定が長期債圧迫

  10日の欧州債市場では、イタリア債が下落。ドイツ債は供給が相場を圧迫した。

  • イタリア債の利回り曲線はスティープ化。トリア財務相の発言が短期債を支えたが、11日に予定する供給が長期債を押し下げた
    • イタリア財務省はロンドン時間11日午前10時に3年、7年、15年、18年の国債を発行し、総額で最大65億ユーロを調達する予定
  • ドイツ債は10年債入札が札割れとなり、一時下げを拡大する場面があった
  • 英国債はドイツ債にアンダーパフォーム。EU離脱見通しの改善に加え、英GDPは8月が低調だったものの7-9月では2016年以来の高成長を遂げた可能性が示唆された
  • ドイツ10年債利回りは前日比変わらずの0.55%、フランス10年債利回りは1bp上げて0.90%、イタリア10年債利回りは3bp高い3.51%
  • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Italian Bonds Drop, Bunds Pare Losses as Equities Sell Off(抜粋)

(NY外為と米国株・国債・商品を更新します.)
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