VIX急上昇、でもテールリスクをヘッジするコストは低下

  市場のボラティリティー(変動性)の指標であるCBOEのボラティリティー指数(VIX)が先週急上昇したが、テールリスクをヘッジするコストの指標であるCBOEスキュー指数は逆に低下した。アウト・オブ・ザ・マネー(OTM)のS&P500種株価指数オプションの価格から算出される同指数は9.8%低下し5月以来の最低となった。先週はS&P500種が1%下落、米国債利回りは急上昇し、VIXは22%上昇と3月以来の大幅な伸びを記録した。

原題:While VIX Jumps, Cost of Hedging Against Tail Risk Slides: Chart(抜粋)

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